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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.08億
(+11%)
資金フロー
+$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.8%
保有額
1,564
新規
464
買い増し
348
減少
263
解消
486
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$1349万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$1272万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$1131万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$1093万 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1060万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+$2472万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1742万 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+$1350万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1289万 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$1267万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.79% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.98% |
| 3 | ヘルスケア | 14.53% |
| 4 | 金融 | 11.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Ameren
AEE
$299億
| $166万 | 0.16% |
30,346
+11,070
| +57% | +$61.5万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
177
InterDigital
IDCC
$82.7億
| $165万 | 0.16% |
21,318
+13,292
| +166% | +$111万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
178
First Horizon
FHN
$110億
| $165万 | 0.16% |
+94,534
| 新規 | +$168万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
179
Flagstar Bank National Association
FLG
$42.2億
| $164万 | 0.15% |
41,559
+38,198
| +1,137% | +$152万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
180
Williams Companies
WMB
$908億
| $163万 | 0.15% |
53,989
-99,887
| -65% | -$298万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
181
上場廃止
Berry Global Group, Inc.
BERY
| $162万 | 0.15% |
30,960
+12,469
| +67% | +$62.4万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
182
Papa John's
PZZA
$6.1億
| $162万 | 0.15% |
+22,531
| 新規 | +$178万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
183
Howmet Aerospace
HWM
$778億
| $160万 | 0.15% |
+92,241
| 新規 | +$188万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
184
上場廃止
DigitalBridge
DBRG
| $159万 | 0.15% |
28,168
+27,592
| +4,790% | +$150万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
GRA
185
上場廃止
W.R. Grace & Co.
GRA
| $158万 | 0.15% |
21,932
+2,275
| +12% | +$16万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
186
W.W. Grainger
GWW
$632億
| $158万 | 0.15% |
8,737
-37,363
| -81% | -$705万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
187
Pinnacle West Capital
PNW
$127億
| $157万 | 0.15% |
18,400
+17,259
| +1,513% | +$149万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
188
Ametek
AME
$569億
| $156万 | 0.15% |
+25,802
| 新規 | +$152万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
189
PACCAR
PCAR
$539億
| $156万 | 0.15% |
+35,427
| 新規 | +$153万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
190
SBA Communications
SBAC
$196億
| $155万 | 0.15% |
11,475
+9,410
| +456% | +$122万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
191
Reliance Steel & Aluminium
RS
$223億
| $154万 | 0.15% |
+21,192
| 新規 | +$159万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
192
Open Text
OTEX
$65.7億
| $153万 | 0.14% |
48,450
+36,330
| +300% | +$120万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
BBBY
193
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $151万 | 0.14% |
49,764
+47,063
| +1,742% | +$170万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
194
JD.com
JD
$344億
| $151万 | 0.14% |
38,519
+10,297
| +36% | +$38.9万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
195
Synchrony
SYF
$245億
| $151万 | 0.14% |
+50,584
| 新規 | +$150万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
196
上場廃止
Coherent Inc
COHR
| $151万 | 0.14% |
+6,700
| 新規 | +$154万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
197
ExxonMobil
XOM
$7485億
| $149万 | 0.14% |
+18,509
| 新規 | +$151万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
198
上場廃止
Education Realty Trust Inc
EDR
| $147万 | 0.14% |
37,959
+17,297
| +84% | +$67.7万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
199
Flex
FLEX
$344億
| $147万 | 0.14% |
119,329
+5,158
| +5% | +$6.39万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
200
Prestige Consumer Healthcare
PBH
$22.6億
| $147万 | 0.14% |
27,778
+24,892
| +863% | +$133万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,564銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$9.5億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に純新規資金として$1.27億を投じ、新たに464銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち348銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLam Researchで、保有株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にThe Kraft Heinz Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1272万でした。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にAltria Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2472万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの12%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に新たに464件のポジションを取り、486件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$10.6億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。