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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SHPG
176
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $139万 | 0.15% |
+7,562
| 新規 | +$137万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
177
Goodyear
GT
$12.8億
| $137万 | 0.15% |
53,297
+26,515
| +99% | +$76.1万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
178
East-West Bancorp
EWBC
$182億
| $136万 | 0.14% |
39,740
+32,529
| +451% | +$117万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
179
HDFC Bank
HDB
$1153億
| $136万 | 0.14% |
+81,800
| 新規 | +$130万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
180
Bath & Body Works
BBWI
$43.6億
| $135万 | 0.14% |
24,942
-3,242
| -12% | -$19万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
ETP
181
上場廃止
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| $134万 | 0.14% |
46,596
+22,587
| +94% | +$62.3万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
ETP
182
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $134万 | 0.14% |
35,150
+31,408
| +839% | +$112万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
WLL
183
上場廃止
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| $133万 | 0.14% |
480
+71
| +17% | +$23.5万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
184
FirstEnergy
FE
$269億
| $132万 | 0.14% |
37,753
-21,755
| -37% | -$73.7万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
185
Moody's
MCO
$847億
| $132万 | 0.14% |
14,059
-13,740
| -49% | -$133万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
WBMD
186
上場廃止
WebMD Health Corp.
WBMD
| $131万 | 0.14% |
+22,588
| 新規 | +$141万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
187
上場廃止
Foot Locker
FL
| $130万 | 0.14% |
23,762
-8,904
| -27% | -$51.6万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
RAX
188
上場廃止
Rackspace Hosting Inc
RAX
| $130万 | 0.14% |
62,208
+40,694
| +189% | +$95.1万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
189
Best Buy
BBY
$209億
| $129万 | 0.14% |
+42,252
| 新規 | +$133万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
190
Netflix
NFLX
$2792億
| $129万 | 0.14% |
140,660
+3,650
| +3% | +$3.51万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
191
Starwood Property Trust
STWD
$46.6億
| $127万 | 0.13% |
+61,157
| 新規 | +$122万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
192
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $127万 | 0.13% |
+54,815
| 新規 | +$129万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
193
Cooper Companies
COO
$117億
| $124万 | 0.13% |
28,980
+14,672
| +103% | +$58.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
194
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $123万 | 0.13% |
28,649
+20,641
| +258% | +$95万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
COL
195
上場廃止
Rockwell Collins
COL
| $122万 | 0.13% |
+14,325
| 新規 | +$128万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
196
Welltower
WELL
$1711億
| $121万 | 0.13% |
15,917
+6,775
| +74% | +$48.1万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
197
上場廃止
Nordstrom
JWN
| $121万 | 0.13% |
+31,743
| 新規 | +$141万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
198
Signet Jewelers
SIG
$44.8億
| $120万 | 0.13% |
14,621
+9,368
| +178% | +$95.2万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
199
Graphic Packaging
GPK
$26.8億
| $120万 | 0.13% |
95,886
-20,431
| -18% | -$26.7万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
200
Aimco
AIV
$2.38億
| $119万 | 0.13% |
202,759
+170,765
| +534% | +$94.5万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。