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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.08億
(+11%)
資金フロー
+$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.8%
保有額
1,564
新規
464
買い増し
348
減少
263
解消
486
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$1349万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$1272万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$1131万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$1093万 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1060万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+$2472万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1742万 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+$1350万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1289万 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$1267万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.79% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.98% |
| 3 | ヘルスケア | 14.53% |
| 4 | 金融 | 11.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Ameriprise Financial
AMP
$435億
| $193万 | 0.18% |
+15,185
| 新規 | +$193万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
152
Voya Financial
VOYA
$87.7億
| $191万 | 0.18% |
51,887
+27,716
| +115% | +$101万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
153
Costco
COST
$4396億
| $191万 | 0.18% |
11,945
+7,461
| +166% | +$129万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
154
上場廃止
CA, Inc.
CA
| $190万 | 0.18% |
55,204
-18,822
| -25% | -$60.9万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
155
上場廃止
iRobot
IRBT
| $190万 | 0.18% |
22,563
+16,655
| +282% | +$144万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
CDK
156
上場廃止
CDK Global, Inc.
CDK
| $190万 | 0.18% |
30,579
+15,007
| +96% | +$94.1万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
157
Huntington Ingalls Industries
HII
$111億
| $189万 | 0.18% |
10,151
-2,371
| -19% | -$46.4万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
158
Kohl's
KSS
$27億
| $189万 | 0.18% |
48,778
+44,765
| +1,115% | +$172万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
159
Universal Health Services
UHS
$105億
| $187万 | 0.18% |
15,341
+11,207
| +271% | +$133万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
160
Akamai
AKAM
$143億
| $187万 | 0.18% |
37,508
-47,780
| -56% | -$252万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
161
LyondellBasell Industries
LYB
$218億
| $187万 | 0.18% |
22,122
-16,634
| -43% | -$138万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
VIAB
162
上場廃止
Viacom Inc. Class B
VIAB
| $187万 | 0.18% |
+55,593
| 新規 | +$212万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
163
Insperity
NSP
$19.8億
| $184万 | 0.17% |
51,890
+47,326
| +1,037% | +$192万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
AKS
164
上場廃止
AK Steel Holding Corp
AKS
| $184万 | 0.17% |
280,516
+129,710
| +86% | +$81.3万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
165
Energizer
ENR
$15.6億
| $183万 | 0.17% |
38,047
+36,322
| +2,106% | +$197万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
166
McKesson
MCK
$1127億
| $180万 | 0.17% |
+10,925
| 新規 | +$166万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
SHPG
167
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $177万 | 0.17% |
10,732
+9,685
| +925% | +$169万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
168
Idexx Laboratories
IDXX
$442億
| $176万 | 0.17% |
+10,932
| 新規 | +$178万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
169
Thor Industries
THO
$36.4億
| $176万 | 0.17% |
16,855
+5,010
| +42% | +$48.5万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
DF
170
上場廃止
Dean Foods Company
DF
| $175万 | 0.16% |
+102,992
| 新規 | +$193万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
171
D.R. Horton
DHI
$411億
| $173万 | 0.16% |
50,038
-16,439
| -25% | -$54.9万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
172
Eagle Materials
EXP
$53.6億
| $171万 | 0.16% |
18,530
+3,103
| +20% | +$29.8万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
173
DTE Energy
DTE
$276億
| $171万 | 0.16% |
+18,977
| 新規 | +$172万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
174
General Dynamics
GD
$960億
| $168万 | 0.16% |
8,494
+8,435
| +14,297% | +$165万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
175
Affiliated Managers Group
AMG
$101億
| $166万 | 0.16% |
10,034
+5,858
| +140% | +$93.5万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,564銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$9.5億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に純新規資金として$1.27億を投じ、新たに464銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち348銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLam Researchで、保有株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にThe Kraft Heinz Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1272万でした。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にAltria Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2472万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの12%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に新たに464件のポジションを取り、486件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$10.6億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。