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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SCTY
151
上場廃止
SolarCity Corporation
SCTY
| $171万 | 0.18% |
71,631
+26,113
| +57% | +$64.3万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
152
HCA Healthcare
HCA
$1015億
| $171万 | 0.18% |
+22,219
| 新規 | +$175万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
153
Cadence Design Systems
CDNS
$872億
| $170万 | 0.18% |
70,041
+55,633
| +386% | +$133万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
BBL
154
上場廃止
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| $168万 | 0.18% |
+66,227
| 新規 | +$163万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
VMW
155
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $166万 | 0.18% |
+29,029
| 新規 | +$167万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
156
AbbVie
ABBV
$5048億
| $165万 | 0.18% |
26,640
+22,040
| +479% | +$134万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
157
Corpay
CPAY
$268億
| $163万 | 0.17% |
+11,402
| 新規 | +$170万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
158
Brookfield
BN
$848億
| $163万 | 0.17% |
+138,141
| 新規 | +$165万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
159
Steel Dynamics
STLD
$346億
| $160万 | 0.17% |
+65,403
| 新規 | +$160万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
160
Bunge Global
BG
$198億
| $158万 | 0.17% |
+26,767
| 新規 | +$164万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
LLTC
161
上場廃止
Linear Technology Corp
LLTC
| $157万 | 0.17% |
33,758
-13,532
| -29% | -$61.9万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
NUAN
162
上場廃止
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| $156万 | 0.17% |
115,367
+95,879
| +492% | +$143万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
163
Phillips 66
PSX
$1130億
| $156万 | 0.17% |
19,650
+7,115
| +57% | +$58.1万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
CHL
164
上場廃止
China Mobile Limited
CHL
| $155万 | 0.17% |
26,778
+14,877
| +125% | +$83.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
165
Visteon
VC
$18.9億
| $155万 | 0.16% |
23,536
+17,181
| +270% | +$128万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
166
United Airlines
UAL
$318億
| $154万 | 0.16% |
37,503
-6,912
| -16% | -$32.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
167
Huntsman Corp
HUN
$15.4億
| $154万 | 0.16% |
114,210
+95,983
| +527% | +$141万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
168
Federated Hermes
FHI
$42.4億
| $150万 | 0.16% |
+52,291
| 新規 | +$160万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
169
Itaú Unibanco
ITUB
$1066億
| $150万 | 0.16% |
359,827
+72,610
| +25% | +$28万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
170
Cheesecake Factory
CAKE
$53.9億
| $148万 | 0.16% |
+30,850
| 新規 | +$156万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
IDTI
171
上場廃止
Integrated Device Technology I
IDTI
| $148万 | 0.16% |
73,373
+41,859
| +133% | +$88.6万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
172
Wabtec
WAB
$460億
| $147万 | 0.16% |
+20,991
| 新規 | +$163万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
173
Autoliv
ALV
$82.6億
| $146万 | 0.16% |
+18,864
| 新規 | +$162万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
174
Conagra Brands
CAG
$70.9億
| $144万 | 0.15% |
38,775
-48,798
| -56% | -$174万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
175
Viatris
VTRS
$207億
| $142万 | 0.15% |
+32,821
| 新規 | +$145万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。