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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
上場廃止
Kellanova
K
| $209万 | 0.22% |
27,251
+19,604
| +256% | +$141万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
127
Antero Resources
AR
$123億
| $207万 | 0.22% |
79,685
+78,202
| +5,273% | +$213万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
128
Huntington Bancshares
HBAN
$318億
| $207万 | 0.22% |
231,419
+204,884
| +772% | +$201万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
129
Motorola Solutions
MSI
$797億
| $206万 | 0.22% |
31,284
+30,207
| +2,805% | +$215万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
130
Enbridge
ENB
$1073億
| $206万 | 0.22% |
48,542
+44,768
| +1,186% | +$182万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
131
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $205万 | 0.22% |
84,111
-44,778
| -35% | -$104万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
132
CF Industries
CF
$183億
| $204万 | 0.22% |
+84,691
| 新規 | +$251万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
133
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $202万 | 0.22% |
23,920
+9,575
| +67% | +$78.6万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
134
Hasbro
HAS
$166億
| $202万 | 0.21% |
23,993
+2,135
| +10% | +$18.1万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
135
Xylem
XYL
$254億
| $199万 | 0.21% |
+44,560
| 新規 | +$194万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
136
Arrow Electronics
ARW
$107億
| $198万 | 0.21% |
+32,070
| 新規 | +$204万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
WBC
137
上場廃止
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| $198万 | 0.21% |
21,679
+20,130
| +1,300% | +$213万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
138
Magna International
MGA
$171億
| $192万 | 0.2% |
54,611
+30,869
| +130% | +$124万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
139
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $191万 | 0.2% |
+25,996
| 新規 | +$184万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
140
Consolidated Edison
ED
$428億
| $191万 | 0.2% |
23,706
+17,424
| +277% | +$131万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
141
Eversource Energy
ES
$254億
| $190万 | 0.2% |
31,741
+22,274
| +235% | +$126万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
142
Celanese
CE
$52.4億
| $187万 | 0.2% |
28,611
+4,394
| +18% | +$30.5万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
143
Ford
F
$463億
| $187万 | 0.2% |
+148,898
| 新規 | +$196万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
144
State Street
STT
$461億
| $185万 | 0.2% |
34,369
+27,554
| +404% | +$165万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
145
Baidu
BIDU
$263億
| $183万 | 0.2% |
+11,095
| 新規 | +$195万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
146
Alibaba
BABA
$2479億
| $182万 | 0.19% |
22,883
-5,751
| -20% | -$45万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
147
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $182万 | 0.19% |
+12,235
| 新規 | +$191万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
JCP
148
上場廃止
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| $180万 | 0.19% |
202,931
+199,462
| +5,750% | +$175万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
149
Fastenal
FAST
$596億
| $174万 | 0.19% |
157,124
+55,072
| +54% | +$62.9万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
150
Southwest Airlines
LUV
$204億
| $174万 | 0.18% |
44,291
-14,724
| -25% | -$63万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。