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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.08億
(+11%)
資金フロー
+$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.8%
保有額
1,564
新規
464
買い増し
348
減少
263
解消
486
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$1349万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$1272万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$1131万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$1093万 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1060万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+$2472万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1742万 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+$1350万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1289万 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$1267万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.79% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.98% |
| 3 | ヘルスケア | 14.53% |
| 4 | 金融 | 11.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $284万 | 0.27% |
36,298
+29,544
| +437% | +$243万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
102
Centene
CNC
$339億
| $280万 | 0.26% |
+70,072
| 新規 | +$265万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
103
Accendra Health
ACH
$1562万
| $279万 | 0.26% |
+86,802
| 新規 | +$285万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
104
Union Pacific
UNP
$1782億
| $274万 | 0.26% |
+25,138
| 新規 | +$274万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
HDS
105
上場廃止
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| $272万 | 0.26% |
88,651
+72,005
| +433% | +$272万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
106
Amphenol
APH
$1929億
| $271万 | 0.26% |
+293,824
| 新規 | +$268万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
107
Western Union
WU
$18.7億
| $269万 | 0.25% |
+141,342
| 新規 | +$274万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
108
Snap-on
SNA
$185億
| $269万 | 0.25% |
17,033
+5,013
| +42% | +$82万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
109
Texas Instruments
TXN
$2821億
| $269万 | 0.25% |
34,988
+21,073
| +151% | +$169万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
110
上場廃止
Comerica
CMA
| $262万 | 0.25% |
+35,705
| 新規 | +$251万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
111
Regions Financial
RF
$243億
| $260万 | 0.24% |
+177,388
| 新規 | +$250万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
112
Dick's Sporting Goods
DKS
$139億
| $256万 | 0.24% |
+64,258
| 新規 | +$290万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
113
NNN REIT
NNN
$80.1億
| $256万 | 0.24% |
65,380
+20,890
| +47% | +$84.4万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
114
UFP Industries
UFPI
$44.1億
| $250万 | 0.24% |
85,947
+81,672
| +1,910% | +$248万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
115
Cigna
CI
$788億
| $250万 | 0.24% |
14,909
-24,522
| -62% | -$394万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
116
Allison Transmission
ALSN
$88.9億
| $249万 | 0.23% |
66,390
+53,823
| +428% | +$201万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
CAA
117
上場廃止
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| $248万 | 0.23% |
+70,057
| 新規 | +$255万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
118
Chevron
CVX
$4477億
| $246万 | 0.23% |
23,559
-23,551
| -50% | -$249万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
119
Agilent Technologies
A
$500億
| $243万 | 0.23% |
+40,936
| 新規 | +$233万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
120
Tractor Supply
TSCO
$168億
| $238万 | 0.22% |
219,965
-3,365
| -2% | -$4.01万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
121
Fluor
FLR
$61.7億
| $235万 | 0.22% |
51,304
+25,999
| +103% | +$124万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
122
Harley-Davidson
HOG
$30.6億
| $233万 | 0.22% |
43,099
+23,288
| +118% | +$130万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
123
Kimco Realty
KIM
$159億
| $232万 | 0.22% |
126,503
+74,581
| +144% | +$146万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
124
Chipotle Mexican Grill
CMG
$354億
| $230万 | 0.22% |
+276,850
| 新規 | +$257万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
125
Rambus
RMBS
$96.4億
| $228万 | 0.21% |
199,719
+186,612
| +1,424% | +$229万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,564銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$9.5億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に純新規資金として$1.27億を投じ、新たに464銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち348銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLam Researchで、保有株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にThe Kraft Heinz Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1272万でした。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にAltria Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2472万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの12%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に新たに464件のポジションを取り、486件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$10.6億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。