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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $272万 | 0.29% |
23,780
+20,989
| +752% | +$242万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
102
Vornado Realty Trust
VNO
$65億
| $266万 | 0.28% |
32,900
+7,577
| +30% | +$58.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
103
Ventas
VTR
$445億
| $263万 | 0.28% |
+36,124
| 新規 | +$238万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
GXP
104
上場廃止
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| $261万 | 0.28% |
+85,983
| 新規 | +$264万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
105
Affiliated Managers Group
AMG
$99.2億
| $258万 | 0.27% |
+18,356
| 新規 | +$300万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
106
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $255万 | 0.27% |
+19,416
| 新規 | +$259万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
107
Royal Bank of Canada
RY
$2785億
| $253万 | 0.27% |
42,753
+8,607
| +25% | +$51.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
108
Estee Lauder
EL
$394億
| $252万 | 0.27% |
27,731
+22,848
| +468% | +$213万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
109
SITE Centers
SITC
$1.96億
| $250万 | 0.27% |
+107,205
| 新規 | +$242万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
110
Omega Healthcare
OHI
$140億
| $243万 | 0.26% |
71,660
+57,750
| +415% | +$193万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
111
Duke Energy
DUK
$974億
| $240万 | 0.26% |
28,020
+27,078
| +2,875% | +$216万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
112
Roper Technologies
ROP
$433億
| $238万 | 0.25% |
+13,979
| 新規 | +$244万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
113
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $238万 | 0.25% |
+116,514
| 新規 | +$270万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
ESRX
114
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $236万 | 0.25% |
31,110
+4,976
| +19% | +$36.6万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
115
Flex
FLEX
$283億
| $236万 | 0.25% |
264,861
+222,108
| +520% | +$207万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
116
Zions Bancorporation
ZION
$96.6億
| $234万 | 0.25% |
92,960
+90,121
| +3,174% | +$239万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
CERN
117
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $225万 | 0.24% |
+38,470
| 新規 | +$214万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
118
Targa Resources
TRGP
$648億
| $224万 | 0.24% |
53,208
+50,644
| +1,975% | +$198万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
119
ManpowerGroup
MAN
$22.1億
| $224万 | 0.24% |
34,780
+22,350
| +180% | +$173万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
120
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $221万 | 0.23% |
23,547
+17,770
| +308% | +$157万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
121
Baxter International
BAX
$131億
| $220万 | 0.23% |
48,636
-109
| -0.2% | -$4,781 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
LSI
122
上場廃止
Life Storage, Inc.
LSI
| $218万 | 0.23% |
31,218
+23,842
| +323% | +$173万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
123
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $216万 | 0.23% |
45,735
-171,547
| -79% | -$836万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
124
Jones Lang LaSalle
JLL
$138億
| $216万 | 0.23% |
22,168
+18,594
| +520% | +$214万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
125
Toll Brothers
TOL
$129億
| $212万 | 0.23% |
78,934
+56,820
| +257% | +$160万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。