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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Lindsay Corp
LNN
$10.7億
| $4,000 | ﹤0.01% |
+65
| 新規 | +$4,623 |
2016 Q2
0四半期
|
|
1002
Adamas Trust
ADAM
$7.02億
| $4,000 | ﹤0.01% |
200
-300
| -60% | -$6,700 |
2015 Q2
4四半期
|
|
1003
Dillards
DDS
$109億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+51
| 新規 | +$3,328 |
2016 Q2
0四半期
|
|
1004
Metallus
MTUS
$8.46億
| $3,000 | ﹤0.01% |
354
-1,046
| -75% | -$1.09万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
TCP
1005
上場廃止
TC Pipelines LP
TCP
| $3,000 | ﹤0.01% |
67
-2,520
| -97% | -$13.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
1006
Piper Sandler
PIPR
$45.7億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+244
| 新規 | +$2,590 |
2016 Q2
0四半期
|
|
1007
Trustco Bank Corp NY
TRST
$9.49億
| $2,000 | ﹤0.01% |
79
-241
| -75% | -$7,632 |
2016 Q1
1四半期
|
|
1008
Balchem Corp
BCPC
$56.4億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$2,568 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
Y
1009
上場廃止
Alleghany Corp
Y
| $2,000 | ﹤0.01% |
5
+3
| +150% | +$1,564 |
2016 Q1
1四半期
|
|
1010
Aon
AON
$644億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$1,798 |
2016 Q2
0四半期
|
|
1011
Navios Maritime Partners
NMM
$25.9億
| $1,000 | ﹤0.01% |
67
-40
| -37% | -$860 |
2015 Q3
3四半期
|
|
1012
Redwood Trust
RWT
$3.99億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+123
| 新規 | +$1,652 |
2016 Q2
0四半期
|
|
1013
UMB Financial
UMBF
$103億
| $1,000 | ﹤0.01% |
35
-539
| -94% | -$2.93万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
ORBC
1014
上場廃止
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| $1,000 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$1,930 |
2016 Q2
0四半期
|
|
1015
American Airlines Group
AAL
$80.2億
| – | – |
-6,470
| 解消 | -$26.5万 | – |
|
1016
American Assets Trust
AAT
$13.1億
| – | – |
-562
| 解消 | -$2.2万 | – |
|
1017
Ambev
ABEV
$509億
| – | – |
-66,415
| 解消 | -$34.4万 | – |
|
1018
Asbury Automotive
ABG
$31億
| – | – |
-1,676
| 解消 | -$10万 | – |
|
1019
Aecom
ACM
$77.8億
| – | – |
-1,202
| 解消 | -$3.7万 | – |
|
1020
Analog Devices
ADI
$1895億
| – | – |
-6,661
| 解消 | -$39.4万 | – |
|
1021
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| – | – |
-31,571
| 解消 | -$283万 | – |
|
1022
Autodesk
ADSK
$527億
| – | – |
-29,855
| 解消 | -$174万 | – |
|
1023
Ameren
AEE
$299億
| – | – |
-18,505
| 解消 | -$92.7万 | – |
|
1024
American Electric Power
AEP
$706億
| – | – |
-18,677
| 解消 | -$124万 | – |
|
1025
AES
AES
$107億
| – | – |
-19,577
| 解消 | -$23.1万 | – |
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。