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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.08億
(+11%)
資金フロー
+$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.8%
保有額
1,564
新規
464
買い増し
348
減少
263
解消
486
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$1349万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$1272万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$1131万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$1093万 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1060万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+$2472万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1742万 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+$1350万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1289万 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$1267万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.79% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.98% |
| 3 | ヘルスケア | 14.53% |
| 4 | 金融 | 11.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
SiriusPoint
SPNT
$29.4億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
1,976
-1,405
| -42% | -$1.78万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
977
上場廃止
Cadence Bank
CADE
| $2.6万 | ﹤0.01% |
855
-6,287
| -88% | -$18.8万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
978
Carvana
CVNA
$650億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
+6,500
| 新規 | +$1.78万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
979
Republic Services
RSG
$715億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
+414
| 新規 | +$2.62万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
XENT
980
上場廃止
Intersect ENT, Inc
XENT
| $2.6万 | ﹤0.01% |
+942
| 新規 | +$2.13万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
QTS
981
上場廃止
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| $2.6万 | ﹤0.01% |
510
-2,816
| -85% | -$14.6万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
EIGI
982
上場廃止
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
| $2.6万 | ﹤0.01% |
3,174
-33,595
| -91% | -$26.1万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
SFS
983
上場廃止
Smart & Final Stores, Inc.
SFS
| $2.6万 | ﹤0.01% |
2,900
-1,430
| -33% | -$1.71万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
984
Timken Company
TKR
$78.8億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
543
-15,381
| -97% | -$70.6万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
BKS
985
上場廃止
Barnes & Noble
BKS
| $2.5万 | ﹤0.01% |
+3,400
| 新規 | +$2.67万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
986
Icon
ICLR
$165億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
252
-1,770
| -88% | -$15.7万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
987
Medifast
MED
$1.37億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
600
-352
| -37% | -$1.53万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
988
Tower Semiconductor
TSEM
$220億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
1,026
-24,664
| -96% | -$58.2万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
BFX
989
上場廃止
BowFlex Inc.
BFX
| $2.4万 | ﹤0.01% |
+1,262
| 新規 | +$2.28万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
INSY
990
上場廃止
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| $2.4万 | ﹤0.01% |
1,946
-4,588
| -70% | -$5.43万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
991
Littelfuse
LFUS
$98.3億
| $2.3万 | ﹤0.01% |
144
+86
| +148% | +$1.38万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
992
PhenixFIN
PFX
$8314万
| $2.3万 | ﹤0.01% |
+185
| 新規 | +$2.52万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
993
上場廃止
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| $2.3万 | ﹤0.01% |
1,094
+136
| +14% | +$2,797 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
MON
994
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $2.3万 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$2.33万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
995
Fortuna Silver Mines
FSM
$28.6億
| $2.2万 | ﹤0.01% |
4,701
-11,500
| -71% | -$5.52万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
996
Motorcar Parts of America
MPAA
$2.02億
| $2.2万 | ﹤0.01% |
+800
| 新規 | +$2.34万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
997
Ladder Capital
LADR
$11.8億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
1,600
+900
| +129% | +$1.29万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
998
Smart Sand
SND
$2.1億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
2,358
-7,980
| -77% | -$9.04万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
DMK
999
上場廃止
DMK Pharmaceuticals Corporation Common Stock
DMK
| $2万 | ﹤0.01% |
+56
| 新規 | +$1.68万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
VRAY
1000
上場廃止
ViewRay, Inc.
VRAY
| $2万 | ﹤0.01% |
+3,124
| 新規 | +$2.09万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,564銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$9.5億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に純新規資金として$1.27億を投じ、新たに464銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち348銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLam Researchで、保有株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にThe Kraft Heinz Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1272万でした。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にAltria Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2472万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの12%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に新たに464件のポジションを取り、486件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$10.6億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。