で公開中です！
詳しく見る
Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.08億
(+11%)
資金フロー
+$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.8%
保有額
1,564
新規
464
買い増し
348
減少
263
解消
486
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$1349万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$1272万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$1131万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$1093万 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1060万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+$2472万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1742万 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+$1350万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1289万 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$1267万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.79% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.98% |
| 3 | ヘルスケア | 14.53% |
| 4 | 金融 | 11.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $351万 | 0.33% |
49,578
+41,009
| +479% | +$273万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
77
Macy's
M
$62.9億
| $348万 | 0.33% |
149,680
+123,733
| +477% | +$317万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
78
上場廃止
Leggett & Platt
LEG
| $347万 | 0.33% |
66,027
+57,899
| +712% | +$302万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
79
Carlisle Companies
CSL
$137億
| $346万 | 0.33% |
36,241
+25,713
| +244% | +$260万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
POT
80
上場廃止
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| $345万 | 0.32% |
211,581
+102,346
| +94% | +$169万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
81
Ralph Lauren
RL
$225億
| $344万 | 0.32% |
46,663
+35,875
| +333% | +$269万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
82
Citizens Financial Group
CFG
$274億
| $340万 | 0.32% |
95,346
+16,739
| +21% | +$59.4万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
83
Marriott International
MAR
$1019億
| $331万 | 0.31% |
+33,006
| 新規 | +$330万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
84
Cummins
CMI
$712億
| $331万 | 0.31% |
20,401
+13,106
| +180% | +$203万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
85
Abbott
ABT
$1794億
| $326万 | 0.31% |
67,168
+49,630
| +283% | +$225万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
86
General Motors
GM
$645億
| $326万 | 0.31% |
93,364
-54,880
| -37% | -$186万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
87
Prudential Financial
PRU
$397億
| $323万 | 0.3% |
29,874
+20,037
| +204% | +$213万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
88
Lockheed Martin
LMT
$1396億
| $320万 | 0.3% |
+11,514
| 新規 | +$316万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
89
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $319万 | 0.3% |
+41,111
| 新規 | +$336万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
90
Weibo
WB
$15.2億
| $315万 | 0.3% |
+47,433
| 新規 | +$308万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
91
Ross Stores
ROST
$733億
| $315万 | 0.3% |
54,560
-48,503
| -47% | -$303万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
92
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1035億
| $311万 | 0.29% |
+76,684
| 新規 | +$310万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
93
上場廃止
Masimo
MASI
| $310万 | 0.29% |
34,038
+25,558
| +301% | +$235万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
94
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $308万 | 0.29% |
67,985
+37,848
| +126% | +$201万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
95
Deutsche Bank
DB
$586億
| $303万 | 0.29% |
+170,154
| 新規 | +$301万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
96
Intel
INTC
$4597億
| $302万 | 0.28% |
+89,451
| 新規 | +$320万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
NLSN
97
上場廃止
Nielsen Holdings plc
NLSN
| $297万 | 0.28% |
76,921
-61,920
| -45% | -$246万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
98
DaVita
DVA
$117億
| $294万 | 0.28% |
45,439
-1,312
| -3% | -$8.69万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
99
上場廃止
Foot Locker
FL
| $294万 | 0.28% |
+59,719
| 新規 | +$387万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
100
Marathon Petroleum
MPC
$1284億
| $293万 | 0.28% |
56,045
-22,080
| -28% | -$114万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,564銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$9.5億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に純新規資金として$1.27億を投じ、新たに464銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち348銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLam Researchで、保有株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にThe Kraft Heinz Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1272万でした。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にAltria Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2472万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの12%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に新たに464件のポジションを取り、486件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$10.6億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。