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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9億
運用資産残高の伸び率
-$3964万
(-4.2%)
資金フロー
-$3615万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.86%
保有額
1,519
新規
497
買い増し
239
減少
309
解消
471
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+$1808万 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$1499万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1297万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$1273万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$1239万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1835万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1629万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$1302万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$1269万 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+$1140万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 15.2% |
| 2 | 情報技術 | 13.06% |
| 3 | 金融 | 12.28% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.26% |
| 5 | ヘルスケア | 10.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
上場廃止
Berry Global Group, Inc.
BERY
| $294万 | 0.33% |
+73,081
| 新規 | +$287万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
77
CME Group
CME
$1103億
| $292万 | 0.32% |
+27,923
| 新規 | +$291万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
78
Welltower
WELL
$1734億
| $290万 | 0.32% |
38,852
+22,935
| +144% | +$176万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
79
Fortune Brands Innovations
FBIN
$51.4億
| $283万 | 0.31% |
56,926
+40,101
| +238% | +$210万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
80
McKesson
MCK
$1158億
| $277万 | 0.31% |
+16,593
| 新規 | +$309万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
81
Teleflex
TFX
$58億
| $275万 | 0.31% |
+16,364
| 新規 | +$293万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
82
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $273万 | 0.3% |
+47,469
| 新規 | +$268万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
83
Suncor Energy
SU
$930億
| $270万 | 0.3% |
97,369
-18,940
| -16% | -$51.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
84
United Airlines
UAL
$327億
| $269万 | 0.3% |
51,223
+13,720
| +37% | +$66万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
85
Monster Beverage
MNST
$910億
| $265万 | 0.29% |
+216,372
| 新規 | +$281万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
86
Eaton
ETN
$1445億
| $265万 | 0.29% |
+40,276
| 新規 | +$260万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
VER
87
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $263万 | 0.29% |
50,698
+36,833
| +266% | +$192万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
88
Factset
FDS
$115億
| $262万 | 0.29% |
+16,144
| 新規 | +$278万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
89
Southwest Airlines
LUV
$210億
| $261万 | 0.29% |
67,092
+22,801
| +51% | +$86.7万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
90
American Express
AXP
$2128億
| $258万 | 0.29% |
+40,242
| 新規 | +$259万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
91
Aflac
AFL
$606億
| $252万 | 0.28% |
+70,258
| 新規 | +$256万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
92
上場廃止
Juniper Networks
JNPR
| $248万 | 0.28% |
103,103
+68,844
| +201% | +$159万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
93
Texas Roadhouse
TXRH
$109億
| $248万 | 0.28% |
+63,479
| 新規 | +$284万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
94
LyondellBasell Industries
LYB
$218億
| $246万 | 0.27% |
30,521
-33,533
| -52% | -$259万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
95
Rio Tinto
RIO
$1362億
| $243万 | 0.27% |
72,711
+58,817
| +423% | +$187万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
96
Avnet
AVT
$73.7億
| $240万 | 0.27% |
+58,583
| 新規 | +$239万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
97
Southern Company
SO
$1065億
| $240万 | 0.27% |
+46,762
| 新規 | +$246万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
98
NextEra Energy
NEE
$1721億
| $235万 | 0.26% |
+77,008
| 新規 | +$243万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
99
JetBlue
JBLU
$8.94億
| $235万 | 0.26% |
+136,082
| 新規 | +$233万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
100
Host Hotels & Resorts
HST
$172億
| $234万 | 0.26% |
+150,361
| 新規 | +$258万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesは$9億相当のポジションを1,519件保有しており、前四半期の$9.4億から4.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第3四半期に純額で$3615万を引き出し、471銘柄のポジションを解消し、309銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPPL Corpで、推定 $1835万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち15%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Quantbot Technologiesは$1660万相当のGeneral Millsの新規ポジションを取りました。
- Quantbot Technologiesが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGeneral Millsで、株数は259,904株、評価額は$1660万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第3四半期にCostcoの保有額を最も増やし、増加額は推定$1499万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChevronで、推定$1269万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第3四半期にPPL Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1835万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9億のポートフォリオの14%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第3四半期に新たに497件のポジションを取り、471件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%減少し、$9億となりました。
2016年10月31日に提出された、2016年第3四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。