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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Valero Energy
VLO
$1231億
| $325万 | 0.35% |
63,712
+34,873
| +121% | +$197万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
77
Suncor Energy
SU
$930億
| $322万 | 0.34% |
+116,309
| 新規 | +$319万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
78
Advance Auto Parts
AAP
$28.2億
| $318万 | 0.34% |
19,707
+10,403
| +112% | +$161万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
79
Enterprise Products Partners
EPD
$807億
| $317万 | 0.34% |
108,245
+100,200
| +1,245% | +$269万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
80
Voya Financial
VOYA
$87.3億
| $311万 | 0.33% |
125,702
+113,382
| +920% | +$347万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
81
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $311万 | 0.33% |
+20,546
| 新規 | +$322万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
82
C.H. Robinson
CHRW
$162億
| $306万 | 0.33% |
+41,160
| 新規 | +$301万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
83
Northrop Grumman
NOC
$784億
| $304万 | 0.32% |
+13,703
| 新規 | +$288万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
84
Alliant Energy
LNT
$181億
| $304万 | 0.32% |
+76,558
| 新規 | +$284万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
85
Illinois Tool Works
ITW
$786億
| $304万 | 0.32% |
+29,148
| 新規 | +$305万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
86
Crown Holdings
CCK
$129億
| $302万 | 0.32% |
59,594
+38,984
| +189% | +$204万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
87
GSK
GSK
$1015億
| $298万 | 0.32% |
55,073
+6,812
| +14% | +$35.9万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
88
Delta Air Lines
DAL
$503億
| $298万 | 0.32% |
81,836
+16,097
| +24% | +$68.4万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
89
Parker-Hannifin
PH
$1109億
| $295万 | 0.31% |
27,299
+8,451
| +45% | +$94.7万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
90
TJX Companies
TJX
$1602億
| $288万 | 0.31% |
+74,642
| 新規 | +$285万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
91
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $288万 | 0.31% |
36,395
+32,343
| +798% | +$250万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
92
Zimmer Biomet
ZBH
$189億
| $288万 | 0.31% |
+24,651
| 新規 | +$279万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
93
Exelon
EXC
$458億
| $286万 | 0.3% |
+110,227
| 新規 | +$273万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
94
SBA Communications
SBAC
$193億
| $286万 | 0.3% |
26,472
+2,747
| +12% | +$27.9万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
95
Unum
UNM
$143億
| $284万 | 0.3% |
89,512
+73,462
| +458% | +$248万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
96
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$139億
| $280万 | 0.3% |
+19,824
| 新規 | +$292万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
97
Philip Morris
PM
$3128億
| $280万 | 0.3% |
+27,541
| 新規 | +$275万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
98
KeyCorp
KEY
$225億
| $276万 | 0.29% |
+250,180
| 新規 | +$298万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
99
Deere & Co
DE
$1739億
| $276万 | 0.29% |
34,029
+29,161
| +599% | +$239万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
YHOO
100
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $274万 | 0.29% |
+73,040
| 新規 | +$270万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。