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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Churchill Downs
CHDN
$56.8億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
690
+594
| +619% | +$1.31万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
CAVM
952
上場廃止
Cavium, Inc.
CAVM
| $1.4万 | ﹤0.01% |
369
-4,656
| -93% | -$23万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
953
Banco Macro
BMA
$39.5億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
176
-2,141
| -92% | -$14.1万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
SINA
954
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $1.3万 | ﹤0.01% |
260
-6,423
| -96% | -$32.1万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
EIGI
955
上場廃止
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
| $1.3万 | ﹤0.01% |
1,483
-5,161
| -78% | -$4.96万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
956
Pearson
PSO
$106億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
941
-12,596
| -93% | -$15万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
957
Universal Electronics
UEIC
$6894万
| $1.2万 | ﹤0.01% |
+171
| 新規 | +$1.12万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
958
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $1.2万 | ﹤0.01% |
1,633
-2,696
| -62% | -$2万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
959
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$18億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
409
-1,030
| -72% | -$2.84万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
960
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$223億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
+621
| 新規 | +$1.21万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
961
Ubiquiti
UI
$363億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
306
-1,254
| -80% | -$4.65万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
VRTU
962
上場廃止
Virtusa Corporation
VRTU
| $1.1万 | ﹤0.01% |
415
-2,924
| -88% | -$10.2万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
TCF
963
上場廃止
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| $1.1万 | ﹤0.01% |
319
-3,293
| -91% | -$12.5万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
GNRT
964
上場廃止
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| $1.1万 | ﹤0.01% |
+1,859
| 新規 | +$1.32万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
BWLD
965
上場廃止
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| $1.1万 | ﹤0.01% |
80
-4,259
| -98% | -$60.3万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
966
Clearwater Paper
CLW
$2.21億
| $1万 | ﹤0.01% |
+165
| 新規 | +$9,650 |
2016 Q2
0四半期
|
|
967
Global Net Lease
GNL
$16.2億
| $1万 | ﹤0.01% |
+433
| 新規 | +$1.09万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
968
O-I Glass
OI
$9.9億
| $1万 | ﹤0.01% |
+608
| 新規 | +$1.12万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
969
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$840億
| $1万 | ﹤0.01% |
29
-2,880
| -99% | -$111万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
LVNTA
970
上場廃止
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| $1万 | ﹤0.01% |
+295
| 新規 | +$1.12万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
971
Banco Santander Chile
BSAC
$150億
| $9,000 | ﹤0.01% |
470
-11,464
| -96% | -$21.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
972
Forward Air
FWRD
$5.11億
| $9,000 | ﹤0.01% |
+207
| 新規 | +$9,323 |
2016 Q2
0四半期
|
|
973
上場廃止
iRobot
IRBT
| $9,000 | ﹤0.01% |
+282
| 新規 | +$1.03万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
974
Repligen
RGEN
$112億
| $9,000 | ﹤0.01% |
+361
| 新規 | +$9,231 |
2016 Q2
0四半期
|
|
975
Tetra Tech
TTEK
$94.4億
| $9,000 | ﹤0.01% |
+1,510
| 新規 | +$9,027 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。