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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Aegon
AEG
$122億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
6,426
-8,562
| -57% | -$3.22万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
927
Accuray
ARAY
$1590万
| $1.9万 | ﹤0.01% |
+3,831
| 新規 | +$2.09万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
928
Prothena Corp
PRTA
$4.52億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
+552
| 新規 | +$2.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
929
Expro Ltd
XPRO
$19.6億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
+222
| 新規 | +$2.11万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
ACHN
930
上場廃止
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| $1.9万 | ﹤0.01% |
2,455
-2,306
| -48% | -$1.98万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
FLTX
931
上場廃止
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| $1.9万 | ﹤0.01% |
451
-10,166
| -96% | -$40.5万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
932
ServisFirst Bancshares
SFBS
$44.5億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
+1,532
| 新規 | +$1.88万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
933
Rambus
RMBS
$96.4億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
+1,425
| 新規 | +$1.74万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
934
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
$23.8億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
+877
| 新規 | +$1.56万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
HMSY
935
上場廃止
HMS Holdings Corp.
HMSY
| $1.7万 | ﹤0.01% |
+1,016
| 新規 | +$1.64万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
936
上場廃止
Dermira, Inc.
DERM
| $1.7万 | ﹤0.01% |
+589
| 新規 | +$1.63万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
937
上場廃止
Amedisys
AMED
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+330
| 新規 | +$1.67万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
938
Black Hills Corp
BKH
$62.3億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
262
-331
| -56% | -$2万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
939
Daktronics
DAKT
$9.9億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+2,700
| 新規 | +$2.04万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
940
Mine Safety
MSA
$69.1億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+319
| 新規 | +$1.58万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
941
Oxford Industries
OXM
$4.11億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
298
-678
| -69% | -$4.2万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
942
SK Telecom
SKM
$121億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
490
-3,300
| -87% | -$10.9万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
943
Southwest Gas
SWX
$67.3億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
215
-845
| -80% | -$5.84万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
944
Teradyne
TER
$506億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+827
| 新規 | +$1.63万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
945
上場廃止
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| $1.6万 | ﹤0.01% |
486
-9,735
| -95% | -$32.5万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
946
Ashland
ASH
$33.3億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
+278
| 新規 | +$1.54万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
947
AZZ Inc
AZZ
$41.1億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
264
+212
| +408% | +$1.21万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
948
Walt Disney
DIS
$1903億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
+154
| 新規 | +$1.54万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
949
ICU Medical
ICUI
$40.8億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
139
-1,129
| -89% | -$11.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
950
POSCO
PKX
$157億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
+350
| 新規 | +$1.64万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。