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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OCLR
901
上場廃止
Oclaro Inc.
OCLR
| $2.6万 | ﹤0.01% |
5,400
-20,522
| -79% | -$10.2万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
MEET
902
上場廃止
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
| $2.6万 | ﹤0.01% |
+4,900
| 新規 | +$1.82万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
903
Howard Hughes
HHH
$41.9億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
231
-260
| -53% | -$2.67万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
904
Callaway Golf Company
CALY
$25.2億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
2,523
-12,730
| -83% | -$12.3万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
905
LiveRamp
RAMP
$23.2億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
+1,154
| 新規 | +$2.51万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
906
Telus
TU
$139億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
+1,612
| 新規 | +$2.55万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
907
上場廃止
Avangrid, Inc.
AGR
| $2.5万 | ﹤0.01% |
+549
| 新規 | +$2.26万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
908
Energous
WATT
$4853万
| $2.4万 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$1.95万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
909
上場廃止
Radius Health, Inc.
RDUS
| $2.3万 | ﹤0.01% |
+633
| 新規 | +$2.24万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
RPXC
910
上場廃止
RPX Corporation
RPXC
| $2.3万 | ﹤0.01% |
2,567
+1,026
| +67% | +$1.03万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
CHMT
911
上場廃止
Chemtura Corporation
CHMT
| $2.3万 | ﹤0.01% |
886
-21,567
| -96% | -$58.3万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
912
上場廃止
Avanos Medical
AVNS
| $2.2万 | ﹤0.01% |
+701
| 新規 | +$2.15万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
913
Lincoln Electric
LECO
$140億
| $2.2万 | ﹤0.01% |
381
-5,318
| -93% | -$32万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
914
Oaktree Specialty Lending
OCSL
$10.1億
| $2.2万 | ﹤0.01% |
1,577
+267
| +20% | +$4,086 |
2015 Q2
4四半期
|
|
915
Amkor Technology
AMKR
$97.6億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
3,793
-5,152
| -58% | -$3.01万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
916
上場廃止
Calavo Growers
CVGW
| $2.1万 | ﹤0.01% |
+322
| 新規 | +$1.91万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
917
Regis Corp
RGS
$7350万
| $2.1万 | ﹤0.01% |
85
+70
| +467% | +$1.92万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
SSI
918
上場廃止
Stage Stores Inc
SSI
| $2.1万 | ﹤0.01% |
4,400
+4,300
| +4,300% | +$2.68万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
919
Alkermes
ALKS
$73.2億
| $2万 | ﹤0.01% |
+469
| 新規 | +$1.93万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
920
Seres Therapeutics
MCRB
$2099万
| $2万 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$2.05万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
921
MacroGenics
MGNX
$1.43億
| $2万 | ﹤0.01% |
+753
| 新規 | +$1.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
922
Owens Corning
OC
$90.3億
| $2万 | ﹤0.01% |
396
-22,305
| -98% | -$111万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
923
OFG Bancorp
OFG
$21.5億
| $2万 | ﹤0.01% |
2,455
-2,439
| -50% | -$1.99万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
924
WD-40
WDFC
$28.5億
| $2万 | ﹤0.01% |
173
+107
| +162% | +$1.16万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
SNR
925
上場廃止
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| $2万 | ﹤0.01% |
1,900
-126
| -6% | -$1,341 |
2014 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。