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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
LGI Homes
LGIH
$9.9億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
1,055
-1,408
| -57% | -$3.9万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
877
Murphy USA
MUSA
$98.3億
| $3.2万 | ﹤0.01% |
+433
| 新規 | +$2.82万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
878
Itron
ITRI
$38.4億
| $3.1万 | ﹤0.01% |
+739
| 新規 | +$3.12万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
879
IPG Photonics
IPGP
$30.2億
| $3万 | ﹤0.01% |
+384
| 新規 | +$3.38万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
880
Ulta Beauty
ULTA
$267億
| $3万 | ﹤0.01% |
+124
| 新規 | +$2.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
TECD
881
上場廃止
Tech Data Corp
TECD
| $3万 | ﹤0.01% |
+429
| 新規 | +$3.11万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
882
Charles River Laboratories
CRL
$165億
| $2.9万 | ﹤0.01% |
+361
| 新規 | +$2.97万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
883
Clearway Energy Class C
CWEN
$37.7億
| $2.9万 | ﹤0.01% |
1,872
-5,192
| -73% | -$7.91万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
884
Encore Capital Group
ECPG
$20.7億
| $2.9万 | ﹤0.01% |
+1,272
| 新規 | +$3.27万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
885
Precision Drilling
PDS
$11.9億
| $2.9万 | ﹤0.01% |
+278
| 新規 | +$2.63万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
886
W.P. Carey
WPC
$146億
| $2.9万 | ﹤0.01% |
+433
| 新規 | +$2.72万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
AMAG
887
上場廃止
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| $2.9万 | ﹤0.01% |
+1,214
| 新規 | +$2.78万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
PMC
888
上場廃止
PharMerica Corporation
PMC
| $2.9万 | ﹤0.01% |
+1,179
| 新規 | +$2.93万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
889
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$170億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
+1,580
| 新規 | +$2.68万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
890
上場廃止
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| $2.8万 | ﹤0.01% |
+8,000
| 新規 | +$2.47万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
891
Western Midstream Partners
WES
$186億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
+738
| 新規 | +$2.91万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
892
John Wiley & Sons Class A
WLY
$27.3億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
539
-10
| -2% | -$505 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
ENIA
893
上場廃止
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| $2.8万 | ﹤0.01% |
3,269
-54,162
| -94% | -$43.1万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
RICE
894
上場廃止
Rice Energy Inc.
RICE
| $2.8万 | ﹤0.01% |
+1,301
| 新規 | +$2.43万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
895
Cooper-Standard Automotive
CPS
$3.62億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
344
-132
| -28% | -$1.07万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
CRAY
896
上場廃止
Cray, Inc.
CRAY
| $2.7万 | ﹤0.01% |
921
-4,714
| -84% | -$16.5万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
897
Brink's
BCO
$45.8億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
+926
| 新規 | +$2.85万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
898
上場廃止
ODP
ODP
| $2.6万 | ﹤0.01% |
+800
| 新規 | +$3.91万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
899
上場廃止
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| $2.6万 | ﹤0.01% |
+1,239
| 新規 | +$2.51万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
IPHI
900
上場廃止
INPHI CORPORATION
IPHI
| $2.6万 | ﹤0.01% |
+837
| 新規 | +$2.63万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。