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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
InterDigital
IDCC
$84.5億
| $4.1万 | ﹤0.01% |
738
-2,257
| -75% | -$12.8万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
852
Fresenius Medical Care
FMS
$121億
| $4万 | ﹤0.01% |
933
-3,118
| -77% | -$13.4万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
853
InterContinental Hotels
IHG
$237億
| $4万 | ﹤0.01% |
+984
| 新規 | +$4.6万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
854
The Marzetti Company
MZTI
$29.8億
| $4万 | ﹤0.01% |
+315
| 新規 | +$3.73万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
855
Watts Water Technologies
WTS
$120億
| $4万 | ﹤0.01% |
687
+251
| +58% | +$1.42万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
856
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
$74.5億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
240
+15
| +7% | +$2,286 |
2015 Q3
3四半期
|
|
857
Century Aluminum
CENX
$31.1億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
6,022
-26,642
| -82% | -$18.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
858
Plexus
PLXS
$57.8億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
+891
| 新規 | +$3.75万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
KNL
859
上場廃止
Knoll, Inc.
KNL
| $3.8万 | ﹤0.01% |
+1,582
| 新規 | +$3.71万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
SJI
860
上場廃止
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| $3.7万 | ﹤0.01% |
1,173
-6,039
| -84% | -$17.3万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
EPE
861
上場廃止
EP Energy Corporation
EPE
| $3.7万 | ﹤0.01% |
+7,200
| 新規 | +$3.73万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
862
上場廃止
Blue Buffalo Pet Products, Inc
BUFF
| $3.7万 | ﹤0.01% |
+1,612
| 新規 | +$4.01万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
863
Live Nation Entertainment
LYV
$404億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
1,540
-26,922
| -95% | -$61.5万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
864
NewMarket
NEU
$80.1億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
87
+28
| +47% | +$1.13万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
OPB
865
上場廃止
Opus Bank Common Stock
OPB
| $3.6万 | ﹤0.01% |
+1,093
| 新規 | +$3.87万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
CBPO
866
上場廃止
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| $3.6万 | ﹤0.01% |
345
-81
| -19% | -$9,406 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
PTLA
867
上場廃止
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| $3.5万 | ﹤0.01% |
1,507
+15
| +1% | +$370 |
2016 Q1
1四半期
|
|
868
Ardmore Shipping
ASC
$8.18億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
+5,120
| 新規 | +$4.47万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
869
MBIA
MBI
$2.28億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
+5,104
| 新規 | +$3.79万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
870
Ryanair
RYAAY
$272億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
1,230
-3,300
| -73% | -$10.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
871
Sunoco
SUN
$138億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
1,167
-1,212
| -51% | -$3.97万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
CBI
872
上場廃止
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| $3.4万 | ﹤0.01% |
1,008
-3,703
| -79% | -$13.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
873
Cogent Communications
CCOI
$3.83億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
+828
| 新規 | +$3.25万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
874
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $3.3万 | ﹤0.01% |
+1,374
| 新規 | +$3.39万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
875
Iron Mountain
IRM
$327億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
+835
| 新規 | +$3.04万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。