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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
GoPro
GPRO
$2.08億
| $7万 | 0.01% |
+6,476
| 新規 | +$7.18万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
MGLN
777
上場廃止
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| $7万 | 0.01% |
1,070
-447
| -29% | -$3.01万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
778
Littelfuse
LFUS
$89.2億
| $6.9万 | 0.01% |
588
-493
| -46% | -$5.74万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
LTXB
779
上場廃止
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| $6.9万 | 0.01% |
2,584
-2,253
| -47% | -$5.5万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
780
Old National Bancorp
ONB
$95.9億
| $6.8万 | 0.01% |
5,472
+1,621
| +42% | +$2.05万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
PHH
781
上場廃止
PHH Corporation
PHH
| $6.8万 | 0.01% |
5,152
-523
| -9% | -$6,782 |
2016 Q1
1四半期
|
|
782
Mitek Systems
MITK
$8.41億
| $6.7万 | 0.01% |
+9,455
| 新規 | +$7.06万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
783
Nice
NICE
$71億
| $6.7万 | 0.01% |
1,050
+89
| +9% | +$5,650 |
2015 Q3
3四半期
|
|
784
Rithm Capital
RITM
$52.4億
| $6.7万 | 0.01% |
+4,890
| 新規 | +$6.28万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
785
OraSure Technologies
OSUR
$2.85億
| $6.6万 | 0.01% |
+11,200
| 新規 | +$7.96万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
786
Deutsche Bank
DB
$586億
| $6.5万 | 0.01% |
5,379
-12,408
| -70% | -$18.6万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
787
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $6.5万 | 0.01% |
1,900
-1,200
| -39% | -$4.31万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
788
Principal Financial Group
PFG
$232億
| $6.5万 | 0.01% |
1,583
-78,179
| -98% | -$330万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
789
Quad
QUAD
$4.86億
| $6.5万 | 0.01% |
+2,833
| 新規 | +$4.8万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
790
Boston Properties
BXP
$99.1億
| $6.4万 | 0.01% |
+491
| 新規 | +$6.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
791
上場廃止
Premier
PINC
| $6.4万 | 0.01% |
+1,983
| 新規 | +$6.54万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
792
SPS Commerce
SPSC
$33.3億
| $6.4万 | 0.01% |
2,138
+724
| +51% | +$1.87万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
793
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
$23.2億
| $6.3万 | 0.01% |
9,415
+5,315
| +130% | +$3.85万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
794
Four Corners Property Trust
FCPT
$24.3億
| $6.2万 | 0.01% |
3,059
-4,274
| -58% | -$8.09万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
CSOD
795
上場廃止
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| $6.2万 | 0.01% |
+1,636
| 新規 | +$6.09万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
796
Fortuna Silver Mines
FSM
$27.2億
| $6.1万 | 0.01% |
+8,815
| 新規 | +$5.13万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
797
J&J Snack Foods
JJSF
$15.6億
| $6.1万 | 0.01% |
513
+456
| +800% | +$4.83万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
798
Kaiser Aluminum
KALU
$17.5億
| $6.1万 | 0.01% |
+681
| 新規 | +$5.95万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
799
上場廃止
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| $6.1万 | 0.01% |
2,364
-2,137
| -47% | -$6.08万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
800
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| $6.1万 | 0.01% |
72
-310
| -81% | -$29.8万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。