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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
F5
FFIV
$208億
| $8.7万 | 0.01% |
766
-5,897
| -89% | -$63.4万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
752
上場廃止
Sage Therapeutics
SAGE
| $8.7万 | 0.01% |
2,895
-745
| -20% | -$2.48万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
753
Cheetah Mobile
CMCM
$7356万
| $8.6万 | 0.01% |
1,822
-988
| -35% | -$6.48万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
USCR
754
上場廃止
U S Concrete, Inc.
USCR
| $8.5万 | 0.01% |
+1,409
| 新規 | +$8.84万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
755
上場廃止
CalAmp Corp.
CAMP
| $8.4万 | 0.01% |
248
+182
| +276% | +$6.4万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
756
上場廃止
Emerge Energy Services LP
EMES
| $8.4万 | 0.01% |
+7,305
| 新規 | +$4.57万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
757
MarketAxess Holdings
MKTX
$58億
| $8.3万 | 0.01% |
+575
| 新規 | +$7.64万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
758
Coherent
COHR
$472億
| $8.2万 | 0.01% |
4,400
-9,742
| -69% | -$19.9万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
759
Rexford Industrial Realty
REXR
$78.8億
| $8.2万 | 0.01% |
+3,935
| 新規 | +$7.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
760
上場廃止
ENVESTNET, INC.
ENV
| $8.2万 | 0.01% |
+2,474
| 新規 | +$7.99万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
761
上場廃止
Synovus
SNV
| $8.1万 | 0.01% |
2,814
-33,749
| -92% | -$102万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
STAY
762
上場廃止
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| $8.1万 | 0.01% |
5,434
-9,619
| -64% | -$14.5万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
AHL
763
上場廃止
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| $8.1万 | 0.01% |
1,750
+1,012
| +137% | +$4.72万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
764
Celestica
CLS
$378億
| $8万 | 0.01% |
+8,650
| 新規 | +$9.03万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
765
Cavco Industries
CVCO
$41億
| $7.9万 | 0.01% |
+853
| 新規 | +$7.87万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
766
Essential Utilities
WTRG
$120億
| $7.8万 | 0.01% |
2,197
-3,720
| -63% | -$12.1万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
767
上場廃止
Western Gas Partners Lp
WES
| $7.8万 | 0.01% |
1,557
-5,534
| -78% | -$26.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
IBKC
768
上場廃止
IBERIABANK Corp
IBKC
| $7.7万 | 0.01% |
1,302
-2,063
| -61% | -$12万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
769
Columbia Sportswear
COLM
$31.2億
| $7.5万 | 0.01% |
1,306
+915
| +234% | +$5.25万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
770
Herc Holdings
HRI
$55.6億
| $7.5万 | 0.01% |
+2,268
| 新規 | +$6.51万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
PVTB
771
上場廃止
PrivateBancorp Inc
PVTB
| $7.5万 | 0.01% |
1,711
-694
| -29% | -$2.83万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
NXGN
772
上場廃止
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| $7.3万 | 0.01% |
+6,142
| 新規 | +$8.26万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
773
Precigen
PGEN
$21.8億
| $7.2万 | 0.01% |
2,986
+1,801
| +152% | +$5.11万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
774
上場廃止
Primo Water Corporation
PRMW
| $7.2万 | 0.01% |
5,201
+319
| +7% | +$4,593 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
EBIX
775
上場廃止
Ebix Inc
EBIX
| $7.2万 | 0.01% |
+1,515
| 新規 | +$6.97万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。