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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CBPX
726
上場廃止
CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS, INC.
CBPX
| $9.7万 | 0.01% |
4,391
+731
| +20% | +$1.53万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
727
Quanex
NX
$9.17億
| $9.6万 | 0.01% |
5,192
-608
| -10% | -$1.14万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
728
Mativ Holdings
MATV
$6.66億
| $9.5万 | 0.01% |
2,720
-1,802
| -40% | -$6.08万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
729
Penske Automotive Group
PAG
$139億
| $9.5万 | 0.01% |
3,028
-2,082
| -41% | -$7.61万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
730
People Inc
PPLI
$28.7億
| $9.4万 | 0.01% |
9,428
-128,896
| -93% | -$119万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
731
Ryerson Holding Corp
RYZ
$14.5億
| $9.4万 | 0.01% |
+5,403
| 新規 | +$6.07万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
EQM
732
上場廃止
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| $9.4万 | 0.01% |
+1,182
| 新規 | +$8.91万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
SNP
733
上場廃止
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| $9.3万 | 0.01% |
1,293
+1,220
| +1,671% | +$8.34万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
CPN
734
上場廃止
Calpine Corporation
CPN
| $9.3万 | 0.01% |
6,323
-9,708
| -61% | -$14.4万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
SJR
735
上場廃止
Shaw Communications Inc.
SJR
| $9.2万 | 0.01% |
4,829
-27,906
| -85% | -$52.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
736
Ares Capital
ARCC
$134億
| $9.1万 | 0.01% |
6,468
-21,947
| -77% | -$32.6万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
737
Nexstar Media Group
NXST
$51.6億
| $9.1万 | 0.01% |
1,926
-1,845
| -49% | -$9.22万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
ETFC
738
上場廃止
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| $9.1万 | 0.01% |
3,883
-101,458
| -96% | -$257万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
DGI
739
上場廃止
DigitalGlobe Inc.
DGI
| $9.1万 | 0.01% |
4,274
+2,678
| +168% | +$5.39万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
740
上場廃止
Everbank Financial Corp
EVER
| $9万 | 0.01% |
+6,097
| 新規 | +$9.06万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
741
Baytex Energy
BTE
$38.5億
| $8.9万 | 0.01% |
+15,496
| 新規 | +$7.74万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
742
Gray Television
GTN
$4.72億
| $8.9万 | 0.01% |
8,283
-3,344
| -29% | -$3.95万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
743
Pilgrim's Pride
PPC
$67億
| $8.9万 | 0.01% |
+3,524
| 新規 | +$8.86万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
744
上場廃止
Calgon Carbon Corp
CCC
| $8.9万 | 0.01% |
+6,837
| 新規 | +$10.1万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
VWR
745
上場廃止
VWR Corporation
VWR
| $8.9万 | 0.01% |
3,091
-941
| -23% | -$2.64万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
746
FirstCash
FCFS
$74.9億
| $8.8万 | 0.01% |
1,725
+474
| +38% | +$2.2万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
747
MetLife
MET
$628億
| $8.8万 | 0.01% |
+2,489
| 新規 | +$9.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
748
上場廃止
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| $8.8万 | 0.01% |
+2,707
| 新規 | +$9.19万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
RDS.B
749
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $8.8万 | 0.01% |
1,573
-1,892
| -55% | -$9.7万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
750
上場廃止
Pandora Media Inc
P
| $8.8万 | 0.01% |
7,071
-455
| -6% | -$4,728 |
2015 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。