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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.08億
(+11%)
資金フロー
+$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.8%
保有額
1,564
新規
464
買い増し
348
減少
263
解消
486
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$1349万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$1272万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$1131万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$1093万 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1060万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+$2472万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1742万 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+$1350万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1289万 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$1267万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.79% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.98% |
| 3 | ヘルスケア | 14.53% |
| 4 | 金融 | 11.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Simon Property Group
SPG
$685億
| $436万 | 0.41% |
+26,932
| 新規 | +$438万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
52
AstraZeneca
AZN
$2660億
| $434万 | 0.41% |
+63,644
| 新規 | +$416万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
53
Xcel Energy
XEL
$488億
| $420万 | 0.4% |
+91,468
| 新規 | +$421万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
54
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $415万 | 0.39% |
96,073
+54,844
| +133% | +$247万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
RDS.A
55
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $408万 | 0.38% |
76,813
+23,048
| +43% | +$122万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
56
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$460億
| $405万 | 0.38% |
121,822
+15,219
| +14% | +$47.1万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
57
Enbridge
ENB
$1073億
| $404万 | 0.38% |
101,413
-149,612
| -60% | -$602万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
58
C.H. Robinson
CHRW
$163億
| $402万 | 0.38% |
58,609
+25,114
| +75% | +$178万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
59
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $396万 | 0.37% |
23,399
-39,631
| -63% | -$659万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
60
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $392万 | 0.37% |
326,846
+214,517
| +191% | +$260万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
61
Morgan Stanley
MS
$2809億
| $391万 | 0.37% |
+87,815
| 新規 | +$379万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
62
CMS Energy
CMS
$218億
| $384万 | 0.36% |
83,019
+23,498
| +39% | +$109万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
63
Campbell Soup
CPB
$61.8億
| $383万 | 0.36% |
73,449
+29,762
| +68% | +$169万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
64
US Bancorp
USB
$928億
| $383万 | 0.36% |
73,753
-262,064
| -78% | -$1350万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
65
Micron Technology
MU
$9929億
| $381万 | 0.36% |
127,651
+92,477
| +263% | +$271万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
66
United Airlines
UAL
$318億
| $381万 | 0.36% |
+50,605
| 新規 | +$382万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
67
Louisiana-Pacific
LPX
$51.6億
| $378万 | 0.36% |
156,610
+152,373
| +3,596% | +$371万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
68
Advance Auto Parts
AAP
$28.3億
| $375万 | 0.35% |
32,141
+16,464
| +105% | +$226万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
69
Kinder Morgan
KMI
$767億
| $373万 | 0.35% |
194,736
-79,669
| -29% | -$158万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
70
上場廃止
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| $373万 | 0.35% |
84,658
+54,220
| +178% | +$242万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
71
American International
AIG
$425億
| $368万 | 0.35% |
58,946
+42,970
| +269% | +$267万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
72
Sysco
SYY
$400億
| $365万 | 0.34% |
72,615
+44,272
| +156% | +$236万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
MXIM
73
上場廃止
Maxim Integrated Products
MXIM
| $362万 | 0.34% |
80,579
+67,514
| +517% | +$310万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
74
Illinois Tool Works
ITW
$785億
| $360万 | 0.34% |
25,132
+10,457
| +71% | +$146万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
75
Nucor
NUE
$586億
| $351万 | 0.33% |
60,726
+18,101
| +42% | +$106万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,564銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$9.5億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に純新規資金として$1.27億を投じ、新たに464銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち348銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLam Researchで、保有株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にThe Kraft Heinz Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1272万でした。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にAltria Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2472万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの12%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に新たに464件のポジションを取り、486件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$10.6億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。