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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYRT
676
上場廃止
New York REIT, Inc.
NYRT
| $11.9万 | 0.01% |
1,287
+850
| +195% | +$8.21万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
677
CVR Energy
CVI
$58.5億
| $11.8万 | 0.01% |
7,627
+3,320
| +77% | +$7.02万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
678
Red Robin
RRGB
$1.54億
| $11.8万 | 0.01% |
+2,497
| 新規 | +$14.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
GWB
679
上場廃止
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| $11.7万 | 0.01% |
3,724
-1,738
| -32% | -$5.41万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
680
上場廃止
CSG Systems International
CSGS
| $11.6万 | 0.01% |
+2,888
| 新規 | +$12.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
681
Genpact
G
$68.3億
| $11.6万 | 0.01% |
4,336
-12,472
| -74% | -$34.3万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
682
Allison Transmission
ALSN
$87.8億
| $11.5万 | 0.01% |
4,106
-5,882
| -59% | -$16.3万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
683
Popular Inc
BPOP
$100億
| $11.5万 | 0.01% |
3,926
-1,856
| -32% | -$5.47万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
684
International Bancshares
IBOC
$41.8億
| $11.5万 | 0.01% |
+4,437
| 新規 | +$11.6万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
685
Innospec
IOSP
$24.3億
| $11.5万 | 0.01% |
2,516
-1,511
| -38% | -$7.15万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
686
Sturm, Ruger & Co
RGR
$7.27億
| $11.4万 | 0.01% |
1,795
+1,278
| +247% | +$8.25万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
PTR
687
上場廃止
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| $11.3万 | 0.01% |
1,667
-2,310
| -58% | -$15.9万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
AIRM
688
上場廃止
Air Methods Corp
AIRM
| $11.3万 | 0.01% |
3,168
-7,355
| -70% | -$26.6万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
HRG
689
上場廃止
HRG Group, Inc.
HRG
| $11.3万 | 0.01% |
+8,253
| 新規 | +$11.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
690
Sasol
SSL
$116億
| $11.2万 | 0.01% |
4,157
+264
| +7% | +$7,761 |
2016 Q1
1四半期
|
|
691
Stagwell
STGW
$22億
| $11.2万 | 0.01% |
+6,157
| 新規 | +$11.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
RPAI
692
上場廃止
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| $11.2万 | 0.01% |
+6,640
| 新規 | +$10.8万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
693
Grupo Cibest SA
CIB
$231億
| $11万 | 0.01% |
+3,173
| 新規 | +$11.2万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
POLY
694
上場廃止
Plantronics, Inc.
POLY
| $11万 | 0.01% |
2,501
-311
| -11% | -$1.3万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
695
Acadia Realty Trust
AKR
$25.8億
| $10.9万 | 0.01% |
+3,072
| 新規 | +$10.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
696
Methanex
MEOH
$48.8億
| $10.9万 | 0.01% |
+3,755
| 新規 | +$12万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
697
Huazhu Hotels Group
HTHT
$146億
| $10.7万 | 0.01% |
+11,832
| 新規 | +$10.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
698
Imperial Oil
IMO
$652億
| $10.7万 | 0.01% |
3,393
-9,081
| -73% | -$28.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
699
Inovio Pharmaceuticals
INO
$9276万
| $10.7万 | 0.01% |
968
+944
| +3,933% | +$11.5万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
700
上場廃止
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| $10.7万 | 0.01% |
6,955
+4,970
| +250% | +$6.89万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。