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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Piedmont Realty Trust
PDM
$12.1億
| $15.3万 | 0.02% |
7,113
-657
| -8% | -$1.33万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
627
Liberty Latin America Class A
LILA
$15.2億
| $15.2万 | 0.02% |
+7,392
| 新規 | +$17.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
AXE
628
上場廃止
Anixter International Inc
AXE
| $15.2万 | 0.02% |
2,866
+337
| +13% | +$1.93万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
629
Penumbra
PEN
$128億
| $15.1万 | 0.02% |
+2,550
| 新規 | +$13.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
LXFT
630
上場廃止
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| $15.1万 | 0.02% |
2,906
+2,735
| +1,599% | +$16万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
631
Texas Capital Bancshares
TCBI
$44.6億
| $14.9万 | 0.02% |
+3,201
| 新規 | +$14.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
632
US Foods
USFD
$220億
| $14.9万 | 0.02% |
+6,186
| 新規 | +$15.1万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
633
Capri Holdings
CPRI
$17.7億
| $14.8万 | 0.02% |
+3,002
| 新規 | +$14.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
AKS
634
上場廃止
AK Steel Holding Corp
AKS
| $14.8万 | 0.02% |
+31,848
| 新規 | +$14万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
635
Enpro
NPO
$58.3億
| $14.7万 | 0.02% |
3,318
-567
| -15% | -$2.93万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
636
RingCentral
RNG
$73.6億
| $14.7万 | 0.02% |
7,481
+252
| +3% | +$4,768 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
GMLP
637
上場廃止
Golar LNG Partners LP
GMLP
| $14.7万 | 0.02% |
8,062
+3,994
| +98% | +$6.78万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
FTR
638
上場廃止
Frontier Communications Corp.
FTR
| $14.7万 | 0.02% |
+1,985
| 新規 | +$15.6万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
639
Eagle Materials
EXP
$53.4億
| $14.6万 | 0.02% |
1,905
-3,345
| -64% | -$25.3万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
CYS
640
上場廃止
CYS Investments Inc.
CYS
| $14.5万 | 0.02% |
17,396
+11,031
| +173% | +$9.07万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
641
上場廃止
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| $14.4万 | 0.02% |
+9,108
| 新規 | +$13万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
SIVB
642
上場廃止
SVB Financial Group
SIVB
| $14.4万 | 0.02% |
+1,520
| 新規 | +$15.6万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
643
NVR
NVR
$153億
| $14万 | 0.01% |
+79
| 新規 | +$13.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
644
Abercrombie & Fitch
ANF
$70.3億
| $13.9万 | 0.01% |
+7,848
| 新規 | +$18.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
645
Grifois
GRFS
$53.9億
| $13.9万 | 0.01% |
8,366
+8,122
| +3,329% | +$12.8万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
646
Caesarstone
CSTE
$8126万
| $13.8万 | 0.01% |
+3,973
| 新規 | +$14.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
SFLY
647
上場廃止
Shutterfly, Inc.
SFLY
| $13.7万 | 0.01% |
+2,942
| 新規 | +$13.8万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
648
Arista Networks
ANET
$2260億
| $13.6万 | 0.01% |
+33,808
| 新規 | +$14.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
649
Apogee Enterprises
APOG
$9.18億
| $13.6万 | 0.01% |
2,937
+1,637
| +126% | +$7.11万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
650
Healthcare Realty
HR
$61.3億
| $13.6万 | 0.01% |
4,234
+2,480
| +141% | +$7.47万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。