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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.8億
売買回転率
51.46%
推定1年リターン
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.21%
1年予想リターン
+9.9%
3年間の予想リターン
+36.77%
5年予想リターン
+5.57%
10年間の推定リターン
+35.66%
AUM
$6.33億
運用資産残高の伸び率
+$2.09億
(+49%)
資金フロー
+$1.97億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
31.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.38%
保有額
1,640
新規
573
買い増し
329
減少
218
解消
517
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$902万 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+$592万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$504万 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$494万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$478万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$419万 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+$408万 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+$405万 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+$354万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$332万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 14.05% |
| 2 | 情報技術 | 13.82% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.85% |
| 4 | 金融 | 10.79% |
| 5 | エネルギー | 10.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNGN
626
上場廃止
Financial Engines, Inc.
FNGN
| $14.4万 | 0.02% |
3,200
+1,900
| +146% | +$8.5万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
627
Amkor Technology
AMKR
$91.7億
| $14.3万 | 0.02% |
+12,820
| 新規 | +$11.8万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
628
Dine Brands
DIN
$4.46億
| $14.3万 | 0.02% |
1,800
+200
| +13% | +$1.58万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
629
Hope Bancorp
HOPE
$16.7億
| $14.3万 | 0.02% |
9,000
-2,667
| -23% | -$4.22万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
630
MFA Financial
MFA
$5.67億
| $14.3万 | 0.02% |
+4,375
| 新規 | +$14.1万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
631
Flagstar Bank National Association
FLG
$41.1億
| $14.3万 | 0.02% |
2,987
-16,109
| -84% | -$75.6万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
LKM
632
上場廃止
Link Motion Inc.
LKM
| $14.2万 | 0.02% |
+23,220
| 新規 | +$24.3万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
CLC
633
上場廃止
Clarcor
CLC
| $14.2万 | 0.02% |
2,300
+1,200
| +109% | +$6.93万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
THI
634
上場廃止
TIM HORTONS INC COM, CANADA
THI
| $14.2万 | 0.02% |
+2,600
| 新規 | +$14.3万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
635
上場廃止
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| $14.1万 | 0.02% |
+23,125
| 新規 | +$13.7万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
636
WPP
WPP
$59.8億
| $14.1万 | 0.02% |
+1,300
| 新規 | +$13.8万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
AFSI
637
上場廃止
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| $14.1万 | 0.02% |
6,756
-444
| -6% | -$9,110 |
2013 Q4
2四半期
|
|
638
Advanced Energy
AEIS
$91.9億
| $13.9万 | 0.02% |
7,223
+2,423
| +50% | +$4.95万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
639
Healthcare Realty
HR
$64.8億
| $13.7万 | 0.02% |
5,725
+2,725
| +91% | +$6.49万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
640
Jefferies Financial Group
JEF
$107億
| $13.7万 | 0.02% |
+5,864
| 新規 | +$13.6万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
SRCI
641
上場廃止
SRC Energy Inc
SRCI
| $13.7万 | 0.02% |
+10,400
| 新規 | +$12万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
NAV
642
上場廃止
Navistar International
NAV
| $13.6万 | 0.02% |
+3,652
| 新規 | +$13万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
STAY
643
上場廃止
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| $13.5万 | 0.02% |
5,863
+1,163
| +25% | +$2.62万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
644
上場廃止
Exact Sciences
EXAS
| $13.4万 | 0.02% |
+7,887
| 新規 | +$10.9万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
SRC
645
上場廃止
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| $13.4万 | 0.02% |
+2,641
| 新規 | +$13.1万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
646
上場廃止
Investment Technology Group Inc
ITG
| $13.3万 | 0.02% |
+7,900
| 新規 | +$14.9万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
AMCC
647
上場廃止
Applied Micro Circuits Corporation New
AMCC
| $13.2万 | 0.02% |
+12,285
| 新規 | +$12万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
648
O'Reilly Automotive
ORLY
$736億
| $13万 | 0.02% |
+13,020
| 新規 | +$12.8万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
649
Portland General Electric
POR
$54.5億
| $13万 | 0.02% |
3,765
-5,513
| -59% | -$18.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
650
AngloGold Ashanti
AU
$448億
| $12.9万 | 0.02% |
7,534
-38,264
| -84% | -$65.3万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,640銘柄を保有し、保有額は$6.33億でした。前四半期の$4.24億から49%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.4% を占めています。
Quantbot Technologiesは2014年第2四半期に純新規資金として$1.97億を投じ、新たに573銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち329銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は47,465株、評価額は$929万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち14%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFedExで、推定$354万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は47,465株、評価額は$929万でした。
- Quantbot Technologiesは2014年第2四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$377万でした。
- Quantbot Technologiesが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFedExで、推定$354万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2014年第2四半期にDuPont de Nemoursの保有株をすべて売却し、売却額は推定$419万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.33億のポートフォリオの8.4%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2014年第2四半期に新たに573件のポジションを取り、517件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で49%増加し、$6.33億となりました。
2014年7月8日に提出された、2014年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。