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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NTRI
576
上場廃止
NutriSystem, Inc.
NTRI
| $19.5万 | 0.02% |
7,725
-1,622
| -17% | -$3.91万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
577
LTC Properties
LTC
$23.6億
| $19.4万 | 0.02% |
3,758
+1,284
| +52% | +$6.11万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
578
TFS Financial
TFSL
$46.6億
| $19.4万 | 0.02% |
11,324
+10,564
| +1,390% | +$18.8万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
579
Arch Capital
ACGL
$347億
| $19.3万 | 0.02% |
8,064
+4,287
| +114% | +$10.1万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
580
上場廃止
Sanchez Energy Corporation
SN
| $19.1万 | 0.02% |
27,097
+20,602
| +317% | +$15.9万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
581
Genworth Financial
GNW
$33.7億
| $19万 | 0.02% |
73,668
+58,668
| +391% | +$19万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
582
SPX Corp
SPXC
$80.3億
| $19万 | 0.02% |
+12,857
| 新規 | +$20.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
583
APA Corp
APA
$182億
| $18.8万 | 0.02% |
3,384
-8,536
| -72% | -$46.4万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
SHLX
584
上場廃止
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| $18.8万 | 0.02% |
5,570
+1,981
| +55% | +$6.85万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
585
Cathay General Bancorp
CATY
$42.9億
| $18.7万 | 0.02% |
6,664
+5,339
| +403% | +$15.8万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
586
JBT Marel
JBTM
$56.3億
| $18.7万 | 0.02% |
3,065
+1,871
| +157% | +$10.9万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
587
SFL Corp
SFL
$17.6億
| $18.5万 | 0.02% |
+12,574
| 新規 | +$18.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
588
Box
BOX
$59.2億
| $18.3万 | 0.02% |
17,786
+1,860
| +12% | +$2.22万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
589
Pampa Energía
PAM
$42.6億
| $18.3万 | 0.02% |
6,714
+6,225
| +1,273% | +$14.4万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
590
Puma Biotechnology
PBYI
$5.69億
| $18.3万 | 0.02% |
+6,167
| 新規 | +$19.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
ARGO
591
上場廃止
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| $18.3万 | 0.02% |
4,072
+688
| +20% | +$3.1万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
HABT
592
上場廃止
The Habit Restaurants, Inc. - Class A
HABT
| $18.2万 | 0.02% |
+11,120
| 新規 | +$19.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
593
IDEX
IEX
$169億
| $18.1万 | 0.02% |
+2,210
| 新規 | +$18.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
FRGI
594
上場廃止
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| $18.1万 | 0.02% |
+8,335
| 新規 | +$23.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
595
Toro Company
TTC
$100億
| $17.9万 | 0.02% |
+4,080
| 新規 | +$17.8万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
596
Genesis Energy
GEL
$17.2億
| $17.3万 | 0.02% |
4,512
+91
| +2% | +$3,187 |
2016 Q1
1四半期
|
|
597
Sibanye-Stillwater
SBSW
$65.2億
| $17.3万 | 0.02% |
+13,480
| 新規 | +$17.2万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
ORBK
598
上場廃止
Orbotech Ltd
ORBK
| $17.3万 | 0.02% |
6,795
-766
| -10% | -$1.94万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
599
Caleres
CAL
$4.47億
| $17.2万 | 0.02% |
7,126
+4,169
| +141% | +$10.2万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
600
Matsons
MATX
$68.4億
| $17.2万 | 0.02% |
5,336
-905
| -15% | -$3.13万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。