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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
上場廃止
Trinseo
TSE
| $22.9万 | 0.02% |
5,344
+4,474
| +514% | +$19.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
552
Cinemark Holdings
CNK
$46.3億
| $22.8万 | 0.02% |
+6,263
| 新規 | +$21.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
553
上場廃止
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| $22.6万 | 0.02% |
+1,078
| 新規 | +$21.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
ELGX
554
上場廃止
Endologix Inc
ELGX
| $22.6万 | 0.02% |
1,815
-413
| -19% | -$4.75万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
555
Navient
NAVI
$8.09億
| $22.5万 | 0.02% |
18,863
+4,420
| +31% | +$5.62万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
556
Pool Corp
POOL
$72億
| $22.5万 | 0.02% |
+2,397
| 新規 | +$21.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
557
Columbia Banking Systems
COLB
$88億
| $22万 | 0.02% |
7,875
-2,738
| -26% | -$8.04万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
558
Matador Resources
MTDR
$75.3億
| $22万 | 0.02% |
+11,153
| 新規 | +$24万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
559
上場廃止
Anywhere Real Estate
HOUS
| $21.8万 | 0.02% |
+7,539
| 新規 | +$24.8万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
560
上場廃止
Verint Systems
VRNT
| $21.2万 | 0.02% |
+12,575
| 新規 | +$21.8万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
561
Gildan
GIL
$74.9億
| $21.1万 | 0.02% |
+7,201
| 新規 | +$21.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
FMBI
562
上場廃止
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| $21.1万 | 0.02% |
12,036
+9,788
| +435% | +$17.6万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
563
Hope Bancorp
HOPE
$18.2億
| $21万 | 0.02% |
14,138
-4,827
| -25% | -$7.48万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
STMP
564
上場廃止
Stamps.com, Inc.
STMP
| $21万 | 0.02% |
2,411
-5,777
| -71% | -$51.6万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
BGG
565
上場廃止
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| $20.8万 | 0.02% |
9,828
+6,962
| +243% | +$15.1万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
566
Cal-Maine
CALM
$29.4億
| $20.7万 | 0.02% |
+4,680
| 新規 | +$22.1万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
567
Merck
MRK
$3573億
| $20.7万 | 0.02% |
3,778
-57,924
| -94% | -$308万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
568
Universal Health Services
UHS
$111億
| $20.3万 | 0.02% |
+1,519
| 新規 | +$20万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
569
LXP Industrial Trust
LXP
$36.1億
| $20.2万 | 0.02% |
4,005
+26
| +0.7% | +$1,201 |
2013 Q3
11四半期
|
|
570
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
$6.45億
| $20万 | 0.02% |
13,999
+1,529
| +12% | +$2.07万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
571
Adeia
ADEA
$23.5億
| $19.9万 | 0.02% |
24,570
+12,561
| +105% | +$10.2万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
572
Prospect Capital
PSEC
$7.79億
| $19.8万 | 0.02% |
25,396
-8,797
| -26% | -$6.63万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
573
上場廃止
Equity Commonwealth
EQC
| $19.6万 | 0.02% |
6,732
-2,343
| -26% | -$6.66万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
574
Pultegroup
PHM
$234億
| $19.5万 | 0.02% |
10,034
-24,622
| -71% | -$45.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
575
TC Energy
TRP
$651億
| $19.5万 | 0.02% |
4,317
-2,949
| -41% | -$12.2万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。