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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AVP
526
上場廃止
Avon Products, Inc.
AVP
| $25.6万 | 0.03% |
67,780
+61,400
| +962% | +$26.4万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
527
Ziff Davis
ZD
$19.8億
| $25.5万 | 0.03% |
4,646
+3,175
| +216% | +$17.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
NBL
528
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $25.4万 | 0.03% |
+7,090
| 新規 | +$24.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
DCP
529
上場廃止
DCP Midstream, LP
DCP
| $25万 | 0.03% |
7,259
+4,739
| +188% | +$15.6万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
530
Brookdale Senior Living
BKD
$24.1億
| $24.9万 | 0.03% |
16,186
-12,630
| -44% | -$22万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
EXPR
531
上場廃止
Express, Inc.
EXPR
| $24.9万 | 0.03% |
859
-1,316
| -61% | -$44.2万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
532
BJ's Restaurants
BJRI
$12億
| $24.8万 | 0.03% |
5,670
-2,781
| -33% | -$12.3万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
ILG
533
上場廃止
ILG, Inc Common Stock
ILG
| $24.7万 | 0.03% |
15,548
+71
| +0.5% | +$1,014 |
2015 Q4
2四半期
|
|
534
Liberty Latin America Class C
LILAK
$15.7億
| $24.5万 | 0.03% |
+8,837
| 新規 | +$29.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
535
Diageo
DEO
$534億
| $24.3万 | 0.03% |
2,159
-691
| -24% | -$7.47万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
536
H&R Block
HRB
$60.9億
| $24.2万 | 0.03% |
10,530
-36,642
| -78% | -$81.5万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
DNR
537
上場廃止
Denbury Resources, Inc.
DNR
| $24.2万 | 0.03% |
67,673
+55,843
| +472% | +$21万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
538
Sally Beauty Holdings
SBH
$16.3億
| $24万 | 0.03% |
8,194
-14,887
| -64% | -$44.5万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
SFUN
539
上場廃止
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| $24万 | 0.03% |
955
+807
| +545% | +$22.3万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
540
Advanced Energy
AEIS
$86.8億
| $23.9万 | 0.03% |
+6,312
| 新規 | +$22.6万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
541
上場廃止
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| $23.9万 | 0.03% |
8,595
+1,997
| +30% | +$4.83万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
542
Regency Centers
REG
$135億
| $23.6万 | 0.03% |
2,821
-7,848
| -74% | -$60.4万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
ENLK
543
上場廃止
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| $23.6万 | 0.03% |
14,241
+3,218
| +29% | +$4.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
FNSR
544
上場廃止
Finisar Corp
FNSR
| $23.6万 | 0.03% |
13,513
-7,785
| -37% | -$13.3万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
NTT
545
上場廃止
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
| $23.5万 | 0.03% |
+4,994
| 新規 | +$22.2万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
546
Unifirst Corp
UNF
$50.9億
| $23.4万 | 0.02% |
2,027
-407
| -17% | -$4.55万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
547
Gogo Inc
GOGO
$2.94億
| $23.3万 | 0.02% |
27,845
+6,307
| +29% | +$6.28万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
548
上場廃止
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| $23.2万 | 0.02% |
+3,519
| 新規 | +$24.1万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
CPHD
549
上場廃止
Cepheid Inc
CPHD
| $23.2万 | 0.02% |
+7,565
| 新規 | +$22.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
550
Fomento Económico Mexicano
FMX
$438億
| $23.1万 | 0.02% |
+2,501
| 新規 | +$22.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。