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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.08億
(+11%)
資金フロー
+$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.8%
保有額
1,564
新規
464
買い増し
348
減少
263
解消
486
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$1349万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$1272万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$1131万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$1093万 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1060万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+$2472万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1742万 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+$1350万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1289万 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$1267万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.79% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.98% |
| 3 | ヘルスケア | 14.53% |
| 4 | 金融 | 11.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Skyworks Solutions
SWKS
$194億
| $582万 | 0.55% |
60,640
+59,965
| +8,884% | +$615万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $578万 | 0.54% |
124,400
-46,400
| -27% | -$217万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
28
Cisco
CSCO
$4135億
| $567万 | 0.53% |
181,259
+129,767
| +252% | +$423万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
29
AutoZone
AZO
$529億
| $567万 | 0.53% |
9,934
+8,847
| +814% | +$576万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
30
Ford
F
$476億
| $566万 | 0.53% |
506,037
+272,853
| +117% | +$305万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
31
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $563万 | 0.53% |
53,232
+48,685
| +1,071% | +$501万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
LLL
32
上場廃止
L3 Technologies, Inc.
LLL
| $560万 | 0.53% |
+33,498
| 新規 | +$559万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
33
GSK
GSK
$1026億
| $552万 | 0.52% |
+102,370
| 新規 | +$546万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
34
T-Mobile US
TMUS
$1703億
| $542万 | 0.51% |
+89,361
| 新規 | +$582万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
35
Elevance Health
ELV
$966億
| $535万 | 0.5% |
+28,447
| 新規 | +$511万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
36
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $532万 | 0.5% |
61,001
+25,571
| +72% | +$225万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
37
IBM
IBM
$2383億
| $524万 | 0.49% |
35,629
+13,293
| +60% | +$200万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
38
BHP
BHP
$1972億
| $515万 | 0.49% |
162,324
+159,721
| +6,136% | +$507万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
39
Southern Company
SO
$1079億
| $514万 | 0.48% |
107,283
+97,484
| +995% | +$489万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
40
Teradyne
TER
$483億
| $510万 | 0.48% |
+169,942
| 新規 | +$571万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
41
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2501億
| $506万 | 0.48% |
29,023
-76,769
| -73% | -$1289万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
42
上場廃止
Juniper Networks
JNPR
| $501万 | 0.47% |
179,610
+54,648
| +44% | +$159万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
43
Marsh
MRSH
$951億
| $500万 | 0.47% |
+64,155
| 新規 | +$484万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
44
SLB Ltd
SLB
$735億
| $497万 | 0.47% |
+75,502
| 新規 | +$541万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
45
Mercado Libre
MELI
$925億
| $488万 | 0.46% |
+19,444
| 新規 | +$500万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
46
Autodesk
ADSK
$533億
| $482万 | 0.45% |
+47,846
| 新規 | +$473万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
47
Edison International
EIX
$223億
| $462万 | 0.44% |
+59,090
| 新規 | +$473万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
48
Public Service Enterprise Group
PEG
$362億
| $447万 | 0.42% |
103,851
+32,497
| +46% | +$144万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
49
Air Products & Chemicals
APD
$686億
| $440万 | 0.41% |
30,795
-5,202
| -14% | -$73.9万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
50
Deere & Co
DE
$1735億
| $439万 | 0.41% |
+35,516
| 新規 | +$417万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,564銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$9.5億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に純新規資金として$1.27億を投じ、新たに464銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち348銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLam Researchで、保有株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にThe Kraft Heinz Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1272万でした。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にAltria Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2472万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの12%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に新たに464件のポジションを取り、486件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$10.6億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。