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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9億
運用資産残高の伸び率
-$3964万
(-4.2%)
資金フロー
-$3615万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.86%
保有額
1,519
新規
497
買い増し
239
減少
309
解消
471
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+$1808万 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$1499万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1297万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$1273万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$1239万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1835万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1629万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$1302万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$1269万 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+$1140万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 15.2% |
| 2 | 情報技術 | 13.06% |
| 3 | 金融 | 12.28% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.26% |
| 5 | ヘルスケア | 10.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1259億
| $644万 | 0.72% |
119,473
+93,477
| +360% | +$600万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
27
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $624万 | 0.69% |
279,422
+224,607
| +410% | +$516万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
LVLT
28
上場廃止
Level 3 Communications Inc
LVLT
| $624万 | 0.69% |
134,462
+118,051
| +719% | +$597万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
29
Weyerhaeuser
WY
$139億
| $613万 | 0.68% |
+191,824
| 新規 | +$606万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
30
Enterprise Products Partners
EPD
$805億
| $547万 | 0.61% |
197,849
+89,604
| +83% | +$248万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
31
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $543万 | 0.6% |
96,020
+86,944
| +958% | +$498万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $537万 | 0.6% |
+37,170
| 新規 | +$544万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
33
Whirlpool
WHR
$18.3億
| $536万 | 0.6% |
+33,061
| 新規 | +$586万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
34
Apple
AAPL
$5.06兆
| $506万 | 0.56% |
178,912
-56
| -0% | -$1,482 |
2015 Q3
4四半期
|
|
35
PPG Industries
PPG
$245億
| $502万 | 0.56% |
+48,555
| 新規 | +$509万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
36
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$461億
| $476万 | 0.53% |
103,544
+14,486
| +16% | +$75.6万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
37
Tractor Supply
TSCO
$176億
| $470万 | 0.52% |
349,335
+293,830
| +529% | +$489万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
38
Dentsply Sirona
XRAY
$18.7億
| $451万 | 0.5% |
75,931
+19,875
| +35% | +$122万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
39
Dick's Sporting Goods
DKS
$141億
| $434万 | 0.48% |
+76,571
| 新規 | +$421万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
40
Boeing
BA
$1484億
| $433万 | 0.48% |
+32,883
| 新規 | +$433万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
SHPG
41
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $431万 | 0.48% |
22,219
+14,657
| +194% | +$286万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
42
Viatris
VTRS
$208億
| $430万 | 0.48% |
112,676
+79,855
| +243% | +$355万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
43
Dollar General
DG
$289億
| $421万 | 0.47% |
+60,220
| 新規 | +$510万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
AGN
44
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $421万 | 0.47% |
+18,284
| 新規 | +$447万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
45
Chevron
CVX
$4561億
| $420万 | 0.47% |
40,800
-124,241
| -75% | -$1269万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
RAI
46
上場廃止
Reynolds American Inc
RAI
| $412万 | 0.46% |
+87,309
| 新規 | +$438万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
47
Lennar Class A
LEN
$201億
| $407万 | 0.45% |
+101,030
| 新規 | +$448万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
XLNX
48
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $400万 | 0.44% |
+73,568
| 新規 | +$378万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
49
上場廃止
Kellanova
K
| $398万 | 0.44% |
54,706
+27,455
| +101% | +$210万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
50
American Airlines Group
AAL
$79.2億
| $395万 | 0.44% |
+108,028
| 新規 | +$382万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesは$9億相当のポジションを1,519件保有しており、前四半期の$9.4億から4.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第3四半期に純額で$3615万を引き出し、471銘柄のポジションを解消し、309銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPPL Corpで、推定 $1835万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち15%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Quantbot Technologiesは$1660万相当のGeneral Millsの新規ポジションを取りました。
- Quantbot Technologiesが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGeneral Millsで、株数は259,904株、評価額は$1660万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第3四半期にCostcoの保有額を最も増やし、増加額は推定$1499万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChevronで、推定$1269万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第3四半期にPPL Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1835万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9億のポートフォリオの14%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第3四半期に新たに497件のポジションを取り、471件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%減少し、$9億となりました。
2016年10月31日に提出された、2016年第3四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。