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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.44%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$5.58億
運用資産残高の伸び率
+$1.54億
(+38%)
資金フロー
+$1.79億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
32.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.58%
保有額
1,591
新規
566
買い増し
276
減少
238
解消
508
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$1068万 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$1021万 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+$1020万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$816万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$799万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$600万 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+$449万 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+$436万 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+$420万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$410万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.15% |
| 2 | 金融 | 15.2% |
| 3 | ヘルスケア | 12.15% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.69% |
| 5 | 生活必需品 | 9.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Elevance Health
ELV
$954億
| $434万 | 0.78% |
26,437
+26,270
| +15,731% | +$420万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
27
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $416万 | 0.75% |
74,074
+7,499
| +11% | +$41.8万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
28
Sempra
SRE
$550億
| $413万 | 0.74% |
+83,462
| 新規 | +$442万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
29
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $412万 | 0.74% |
44,898
+37,455
| +503% | +$355万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
30
Intuit
INTU
$918億
| $386万 | 0.69% |
38,284
+15,795
| +70% | +$161万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
31
Omnicom Group
OMC
$227億
| $373万 | 0.67% |
+53,739
| 新規 | +$406万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
32
Western Digital
WDC
$1286億
| $370万 | 0.66% |
62,485
+23,601
| +61% | +$169万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
CXO
33
上場廃止
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| $350万 | 0.63% |
30,752
+29,223
| +1,911% | +$354万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
34
Salesforce
CRM
$2046億
| $335万 | 0.6% |
+48,142
| 新規 | +$343万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
MON
35
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $332万 | 0.6% |
31,158
+18,558
| +147% | +$215万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
36
Akamai
AKAM
$134億
| $330万 | 0.59% |
+47,213
| 新規 | +$350万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
37
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $322万 | 0.58% |
58,001
+46,194
| +391% | +$279万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
38
Archer Daniels Midland
ADM
$386億
| $321万 | 0.58% |
66,654
+56,535
| +559% | +$285万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
39
Amgen
AMGN
$2375億
| $321万 | 0.58% |
+20,927
| 新規 | +$335万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
40
Viatris
VTRS
$207億
| $318万 | 0.57% |
46,839
+31,974
| +215% | +$226万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
41
Capri Holdings
CPRI
$18億
| $317万 | 0.57% |
+75,334
| 新規 | +$425万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
42
Bank of New York Mellon
BNY
$978億
| $315万 | 0.57% |
+75,134
| 新規 | +$320万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
43
TE Connectivity
TEL
$602億
| $304万 | 0.54% |
+47,291
| 新規 | +$327万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
44
Macy's
M
$62.9億
| $281万 | 0.5% |
+41,655
| 新規 | +$282万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
MHFI
45
上場廃止
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| $280万 | 0.5% |
27,847
+26,736
| +2,406% | +$279万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
46
Chubb
CB
$1370億
| $278万 | 0.5% |
27,310
+6,373
| +30% | +$68.6万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
47
NiSource
NI
$208億
| $276万 | 0.5% |
+154,331
| 新規 | +$275万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
48
FedEx
FDX
$707億
| $273万 | 0.49% |
16,049
+2,254
| +16% | +$39.2万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
49
Oracle
ORCL
$3825億
| $269万 | 0.48% |
66,703
+37,015
| +125% | +$161万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
50
BorgWarner
BWA
$112億
| $256万 | 0.46% |
51,072
+44,989
| +740% | +$240万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,591銘柄を保有し、保有額は$5.58億でした。前四半期の$4.04億から38%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Quantbot Technologiesは2015年第2四半期に純新規資金として$1.79億を投じ、新たに566銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち276銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCardinal Healthで、保有株数は115,558株、評価額は$967万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち17%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCrown Castleで、推定$301万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCardinal Healthで、株数は115,558株、評価額は$967万でした。
- Quantbot Technologiesは2015年第2四半期にAutomatic Data Processingの保有額を最も増やし、増加額は推定$1068万でした。
- Quantbot Technologiesが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrown Castleで、推定$301万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2015年第2四半期にDu Pont De Nemours E Iの保有株をすべて売却し、売却額は推定$600万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.58億のポートフォリオの16%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2015年第2四半期に新たに566件のポジションを取り、508件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%増加し、$5.58億となりました。
2015年7月27日に提出された、2015年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。