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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.21%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$6.33億
運用資産残高の伸び率
+$2.09億
(+49%)
資金フロー
+$1.97億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
31.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.38%
保有額
1,640
新規
573
買い増し
329
減少
218
解消
517
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$902万 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+$592万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$504万 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$494万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$478万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$419万 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+$408万 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+$405万 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+$354万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$332万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 14.05% |
| 2 | 情報技術 | 13.82% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.85% |
| 4 | 金融 | 10.79% |
| 5 | エネルギー | 10.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $327万 | 0.52% |
+19,526
| 新規 | +$315万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
27
Pultegroup
PHM
$231億
| $323万 | 0.51% |
+160,282
| 新規 | +$308万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
28
Monster Beverage
MNST
$905億
| $322万 | 0.51% |
544,944
+167,328
| +44% | +$95.4万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
29
Baidu
BIDU
$263億
| $314万 | 0.5% |
16,799
-4,404
| -21% | -$72.1万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
30
Allstate
ALL
$640億
| $308万 | 0.49% |
+52,416
| 新規 | +$302万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
ENDP
31
上場廃止
Endo International plc
ENDP
| $304万 | 0.48% |
43,401
+31,959
| +279% | +$214万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
32
FirstEnergy
FE
$267億
| $303万 | 0.48% |
+87,169
| 新規 | +$293万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
33
Pentair
PNR
$88.3億
| $300万 | 0.47% |
+61,893
| 新規 | +$315万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
34
Kroger
KR
$394億
| $294万 | 0.46% |
118,970
-17,276
| -13% | -$40.2万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
35
HP
HPQ
$303億
| $293万 | 0.46% |
+191,512
| 新規 | +$288万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
36
Trip.com Group
TCOM
$250億
| $293万 | 0.46% |
+91,392
| 新規 | +$246万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
37
Zimmer Biomet
ZBH
$188億
| $290万 | 0.46% |
28,740
+23,030
| +403% | +$225万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
38
American Airlines Group
AAL
$80.2億
| $285万 | 0.45% |
66,457
+45,203
| +213% | +$176万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
TWTR
39
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $282万 | 0.45% |
68,772
+66,072
| +2,447% | +$250万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
CERN
40
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $280万 | 0.44% |
54,237
+29,746
| +121% | +$156万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
SCTY
41
上場廃止
SolarCity Corporation
SCTY
| $279万 | 0.44% |
39,492
+28,155
| +248% | +$158万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
42
HF Sinclair
DINO
$216億
| $278万 | 0.44% |
+63,698
| 新規 | +$313万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
43
Tractor Supply
TSCO
$174億
| $278万 | 0.44% |
+230,055
| 新規 | +$302万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
44
Home Depot
HD
$3191億
| $274万 | 0.43% |
33,824
+10,534
| +45% | +$83.1万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
45
GSK
GSK
$1017億
| $271万 | 0.43% |
40,550
+14,214
| +54% | +$96.2万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
46
Eversource Energy
ES
$254億
| $264万 | 0.42% |
55,849
+51,982
| +1,344% | +$238万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
47
Marvell Technology
MRVL
$2054億
| $262万 | 0.41% |
182,978
+133,235
| +268% | +$205万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
48
BP
BP
$1322億
| $260万 | 0.41% |
60,151
-1,099
| -2% | -$4.53万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
49
Lear
LEA
$57.6億
| $259万 | 0.41% |
+29,018
| 新規 | +$250万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
50
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $255万 | 0.4% |
67,754
-26,345
| -28% | -$96.3万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,640銘柄を保有し、保有額は$6.33億でした。前四半期の$4.24億から49%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.4% を占めています。
Quantbot Technologiesは2014年第2四半期に純新規資金として$1.97億を投じ、新たに573銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち329銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は47,465株、評価額は$929万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち14%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFedExで、推定$354万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は47,465株、評価額は$929万でした。
- Quantbot Technologiesは2014年第2四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$377万でした。
- Quantbot Technologiesが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFedExで、推定$354万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2014年第2四半期にDuPont de Nemoursの保有株をすべて売却し、売却額は推定$419万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.33億のポートフォリオの8.4%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2014年第2四半期に新たに573件のポジションを取り、517件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で49%増加し、$6.33億となりました。
2014年7月8日に提出された、2014年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。