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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Cintas
CTAS
$847億
| $35.3万 | 0.04% |
14,400
-9,464
| -40% | -$21.8万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
452
World Kinect Corp
WKC
$18.6億
| $35.2万 | 0.04% |
7,429
+165
| +2% | +$7,681 |
2016 Q1
1四半期
|
|
453
Strategy Inc
MSTR
$590億
| $35.1万 | 0.04% |
20,100
+19,770
| +5,991% | +$36.4万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
454
Smith & Nephew
SNN
$125億
| $35.1万 | 0.04% |
10,240
-80
| -0.8% | -$2,706 |
2016 Q1
1四半期
|
|
455
上場廃止
Veren
VRN
| $35万 | 0.04% |
+22,197
| 新規 | +$35.6万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
VVC
456
上場廃止
Vectren Corporation
VVC
| $35万 | 0.04% |
+6,660
| 新規 | +$33.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
457
Bank of Hawaii
BOH
$27.3億
| $34.9万 | 0.04% |
+5,080
| 新規 | +$34.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
458
American Financial Group
AFG
$125億
| $34.5万 | 0.04% |
4,675
+1,870
| +67% | +$13.2万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
PGRE
459
上場廃止
Paramount Group
PGRE
| $34.1万 | 0.04% |
21,412
+8,902
| +71% | +$14.5万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
BOBE
460
上場廃止
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
| $33.8万 | 0.04% |
+8,928
| 新規 | +$40万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
461
AXIS Capital
AXS
$74.3億
| $33.7万 | 0.04% |
6,132
+1,230
| +25% | +$6.67万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
462
Gilead Sciences
GILD
$1974億
| $33.7万 | 0.04% |
+4,049
| 新規 | +$35.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
463
Marvell Technology
MRVL
$2237億
| $33.7万 | 0.04% |
35,395
-22,146
| -38% | -$22.2万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
464
DHT Holdings
DHT
$39.5億
| $33.6万 | 0.04% |
66,808
+57,677
| +632% | +$32万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
465
Northern Trust
NTRS
$315億
| $33.3万 | 0.04% |
+5,031
| 新規 | +$35万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
466
Assured Guaranty
AGO
$30.7億
| $33.2万 | 0.04% |
13,111
-305
| -2% | -$7,854 |
2015 Q1
5四半期
|
|
467
Diamondrock Hospitality Co
DRH
$29億
| $33.1万 | 0.04% |
+36,716
| 新規 | +$33.8万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
468
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $33.1万 | 0.04% |
37,428
+24,464
| +189% | +$23.3万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
469
BGC Group
BGC
$53.1億
| $33万 | 0.04% |
59,059
+28,099
| +91% | +$16.3万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
470
ON Semiconductor
ON
$292億
| $33万 | 0.04% |
37,461
+10,241
| +38% | +$9.7万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
471
Forum Energy Technologies
FET
$10.4億
| $32.8万 | 0.03% |
948
+445
| +88% | +$14.3万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
472
MillerKnoll
MLKN
$14.1億
| $32.8万 | 0.03% |
10,991
+9,506
| +640% | +$29.2万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
TYC
473
上場廃止
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| $32.8万 | 0.03% |
7,356
-47,664
| -87% | -$200万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
474
Bruker
BRKR
$94.4億
| $32.7万 | 0.03% |
14,420
-7,909
| -35% | -$21.1万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
GRA
475
上場廃止
W.R. Grace & Co.
GRA
| $32.7万 | 0.03% |
4,473
+511
| +13% | +$3.91万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。