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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
MSC Industrial Direct
MSM
$66.3億
| $39万 | 0.04% |
+5,528
| 新規 | +$41万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
427
上場廃止
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| $38.8万 | 0.04% |
+12,444
| 新規 | +$37.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
428
Corning
GLW
$1100億
| $38.7万 | 0.04% |
18,938
-45,276
| -71% | -$90.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
429
Dana Inc
DAN
$29.1億
| $38.6万 | 0.04% |
36,639
+22,852
| +166% | +$28.2万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
430
Agios Pharmaceuticals
AGIO
$22億
| $37.6万 | 0.04% |
+8,997
| 新規 | +$44.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
431
Booz Allen Hamilton
BAH
$99.3億
| $37.6万 | 0.04% |
+12,709
| 新規 | +$36.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
432
上場廃止
California Resources Corporation
CRC
| $37.4万 | 0.04% |
+30,687
| 新規 | +$48.8万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
433
BP
BP
$1301億
| $37.3万 | 0.04% |
+12,486
| 新規 | +$33.6万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
FLIR
434
上場廃止
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| $37.3万 | 0.04% |
12,081
+10,978
| +995% | +$34.3万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
435
Element Solutions
ESI
$81.7億
| $37.1万 | 0.04% |
41,890
+32,740
| +358% | +$30.5万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
TVPT
436
上場廃止
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| $36.8万 | 0.04% |
28,582
+13,694
| +92% | +$18.4万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
437
Stellantis
STLA
$118億
| $36.6万 | 0.04% |
+60,051
| 新規 | +$43.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
438
Chord Energy
CHRD
$85.4億
| $36.3万 | 0.04% |
38,917
+2,164
| +6% | +$2.05万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
439
Yum! Brands
YUM
$408億
| $36.3万 | 0.04% |
+6,090
| 新規 | +$35.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
440
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
$15.9億
| $36.1万 | 0.04% |
+7,391
| 新規 | +$47.8万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
441
CubeSmart
CUBE
$90.4億
| $35.9万 | 0.04% |
+11,647
| 新規 | +$36.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
SYNH
442
上場廃止
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| $35.9万 | 0.04% |
9,441
-999
| -10% | -$4.39万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
443
Euronet Worldwide
EEFT
$23.9億
| $35.7万 | 0.04% |
+5,166
| 新規 | +$39.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
444
The GEO Group
GEO
$36.3億
| $35.6万 | 0.04% |
+15,641
| 新規 | +$34.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
445
上場廃止
Steelcase
SCS
| $35.6万 | 0.04% |
26,296
+3,112
| +13% | +$4.71万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
446
EastGroup Properties
EGP
$107億
| $35.5万 | 0.04% |
+5,160
| 新規 | +$32.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
447
Sabra Healthcare REIT
SBRA
$50.5億
| $35.5万 | 0.04% |
17,241
+12,270
| +247% | +$25.6万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
448
WPP
WPP
$56.7億
| $35.5万 | 0.04% |
3,400
+1,570
| +86% | +$18万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
HT
449
上場廃止
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| $35.5万 | 0.04% |
+20,740
| 新規 | +$39.1万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
450
Gartner
IT
$146億
| $35.4万 | 0.04% |
3,636
+2,269
| +166% | +$21.6万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。