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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Radian Group
RDN
$46.3億
| $43.1万 | 0.05% |
41,419
+39,199
| +1,766% | +$46.1万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
402
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $43万 | 0.05% |
8,090
-25,572
| -76% | -$130万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
403
Avient
AVNT
$38.7億
| $42.7万 | 0.05% |
+12,123
| 新規 | +$42.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
404
上場廃止
Vector Group Ltd.
VGR
| $42.6万 | 0.05% |
32,596
+18,009
| +123% | +$22.7万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
405
EnerSys
ENS
$61.8億
| $42.4万 | 0.05% |
7,138
+4,432
| +164% | +$26.2万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
406
上場廃止
Synchronoss Technologies
SNCR
| $42.4万 | 0.05% |
1,480
+912
| +161% | +$27.6万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
DFT
407
上場廃止
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| $42.3万 | 0.05% |
+8,898
| 新規 | +$38.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
408
Brunswick
BC
$44.6億
| $42.2万 | 0.04% |
+9,315
| 新規 | +$44.1万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
409
Genesco
GCO
$4.01億
| $42.2万 | 0.04% |
+6,566
| 新規 | +$43.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
410
Coeur Mining
CDE
$148億
| $41.5万 | 0.04% |
+39,007
| 新規 | +$30.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
ANDX
411
上場廃止
Andeavor Logistics LP
ANDX
| $41.5万 | 0.04% |
8,391
+4,507
| +116% | +$21.2万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
412
New Oriental
EDU
$78.6億
| $41.3万 | 0.04% |
+9,873
| 新規 | +$39万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
CVG
413
上場廃止
Convergys
CVG
| $41.3万 | 0.04% |
+16,531
| 新規 | +$44.6万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
414
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $41万 | 0.04% |
+8,562
| 新規 | +$39.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
415
Pacira BioSciences
PCRX
$14.5億
| $40.8万 | 0.04% |
+12,103
| 新規 | +$59.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
CMO
416
上場廃止
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| $40.8万 | 0.04% |
+42,090
| 新規 | +$41万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
417
Lennox International
LII
$115億
| $40.6万 | 0.04% |
+2,854
| 新規 | +$39.2万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
418
LKQ Corp
LKQ
$43.5億
| $40.6万 | 0.04% |
+12,822
| 新規 | +$41.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
419
上場廃止
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| $40.3万 | 0.04% |
+10,618
| 新規 | +$44.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
420
Regal Rexnord
RRX
$107億
| $40.1万 | 0.04% |
+7,292
| 新規 | +$43.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
421
CNX Resources
CNX
$56.3億
| $39.5万 | 0.04% |
29,497
-313
| -1% | -$3,661 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
ACOR
422
上場廃止
Acorda Therapeutics
ACOR
| $39.5万 | 0.04% |
+129
| 新規 | +$42万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
423
Kinross Gold
KGC
$273億
| $39.4万 | 0.04% |
80,701
+73,694
| +1,052% | +$35.2万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
424
Sabre
SABR
$6.46億
| $39.3万 | 0.04% |
+14,676
| 新規 | +$41.2万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
425
上場廃止
DigitalBridge
DBRG
| $39.1万 | 0.04% |
9,598
-5,525
| -37% | -$26.3万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。