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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Darling Ingredients
DAR
$89億
| $68.9万 | 0.07% |
+46,270
| 新規 | +$66.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
302
Markel Group
MKL
$231億
| $68.7万 | 0.07% |
722
+209
| +41% | +$19.5万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
303
Reliance Steel & Aluminium
RS
$218億
| $68.2万 | 0.07% |
+8,879
| 新規 | +$65.1万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
304
Zebra Technologies
ZBRA
$181億
| $67.9万 | 0.07% |
+13,572
| 新規 | +$78.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
305
UBS Group
UBS
$1436億
| $67.3万 | 0.07% |
51,973
+12,789
| +33% | +$19.5万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
306
CNO Financial Group
CNO
$50.4億
| $66.3万 | 0.07% |
38,015
+17,310
| +84% | +$32.5万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
307
Franco-Nevada
FNV
$456億
| $66.1万 | 0.07% |
+8,693
| 新規 | +$58.8万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
308
Vale
VALE
$504億
| $65.8万 | 0.07% |
+130,194
| 新規 | +$60.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
309
Waste Connections
WCN
$459億
| $65.2万 | 0.07% |
+13,586
| 新規 | +$61.8万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
310
NCR Voyix
VYX
$10.7億
| $64.7万 | 0.07% |
+37,977
| 新規 | +$68.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
311
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $64.5万 | 0.07% |
+7,753
| 新規 | +$62.6万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
312
Amazon
AMZN
$2.72兆
| $64.3万 | 0.07% |
+17,980
| 新規 | +$60.8万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
313
Tenaris
TS
$302億
| $64万 | 0.07% |
22,213
+20,506
| +1,201% | +$54.6万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
314
Revvity
RVTY
$180億
| $63.8万 | 0.07% |
12,172
-13,758
| -53% | -$72.3万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
315
AGNC Investment
AGNC
$105億
| $63.4万 | 0.07% |
32,017
-8,042
| -20% | -$15.2万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
316
上場廃止
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| $63万 | 0.07% |
67,734
+42,390
| +167% | +$45.8万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
317
Bank of America
BAC
$3509億
| $62.5万 | 0.07% |
+47,114
| 新規 | +$66.2万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
318
AerCap
AER
$233億
| $62.4万 | 0.07% |
18,603
-32,598
| -64% | -$125万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
319
Emcor
EME
$294億
| $62.1万 | 0.07% |
12,608
+9,361
| +288% | +$44.6万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
320
Expeditors International
EXPD
$257億
| $61.8万 | 0.07% |
12,603
-12,040
| -49% | -$58.5万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
321
上場廃止
Dun & Bradstreet
DNB
| $61.8万 | 0.07% |
5,075
+2,925
| +136% | +$34.2万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
322
上場廃止
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| $61万 | 0.06% |
29,037
+19,487
| +204% | +$37.4万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
323
Hewlett Packard
HPE
$810億
| $60.9万 | 0.06% |
+57,429
| 新規 | +$58.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
324
上場廃止
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| $60.3万 | 0.06% |
53,511
+50,404
| +1,622% | +$65.9万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
325
Align Technology
ALGN
$108億
| $60万 | 0.06% |
+7,456
| 新規 | +$57万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。