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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SBNY
276
上場廃止
Signature Bank
SBNY
| $78.9万 | 0.08% |
6,324
-7,393
| -54% | -$98.8万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
277
Dave & Buster's
PLAY
$2.64億
| $78.4万 | 0.08% |
+16,773
| 新規 | +$69.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
278
AGCO
AGCO
$72.4億
| $78.3万 | 0.08% |
16,622
+13,610
| +452% | +$69.9万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
279
JOYY Inc
JOYY
$38.7億
| $77.9万 | 0.08% |
+23,001
| 新規 | +$115万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
280
Fiserv Inc
FISV
$252億
| $77.6万 | 0.08% |
+14,290
| 新規 | +$73.6万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
281
上場廃止
Juniper Networks
JNPR
| $77万 | 0.08% |
34,259
-54,197
| -61% | -$126万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
282
Nabors Industries
NBR
$12.4億
| $76.5万 | 0.08% |
+1,524
| 新規 | +$72万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
CRZO
283
上場廃止
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| $75.5万 | 0.08% |
+21,080
| 新規 | +$75.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
284
Infosys
INFY
$491億
| $75.3万 | 0.08% |
84,370
+43,468
| +106% | +$40.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
285
Wendy's
WEN
$11.7億
| $75.2万 | 0.08% |
+78,268
| 新規 | +$82.1万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
CTB
286
上場廃止
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| $74.9万 | 0.08% |
25,149
+20,052
| +393% | +$66.4万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
POT
287
上場廃止
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| $74.9万 | 0.08% |
+46,151
| 新規 | +$77.2万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
288
Ametek
AME
$564億
| $74.4万 | 0.08% |
+16,099
| 新規 | +$77.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
289
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$113億
| $74.1万 | 0.08% |
+21,505
| 新規 | +$71.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
MNK
290
上場廃止
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| $74万 | 0.08% |
+12,180
| 新規 | +$74.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
291
Flowserve
FLS
$90億
| $73.5万 | 0.08% |
16,276
-11,008
| -40% | -$51.5万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
292
Middleby
MIDD
$52億
| $73.3万 | 0.08% |
+6,368
| 新規 | +$73.1万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
KATE
293
上場廃止
Kate Spade & Company
KATE
| $73.3万 | 0.08% |
+35,578
| 新規 | +$81.1万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
294
Jack in the Box
JACK
$2.16億
| $72.2万 | 0.08% |
8,406
-10,031
| -54% | -$75.7万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
295
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2562億
| $71.7万 | 0.08% |
+4,855
| 新規 | +$71.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
296
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $71.3万 | 0.08% |
26,652
+23,280
| +690% | +$69.3万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
DISH
297
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $70.8万 | 0.08% |
+13,514
| 新規 | +$66万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
ISBC
298
上場廃止
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| $70.2万 | 0.07% |
63,397
-83
| -0.1% | -$961 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
VER
299
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $70.2万 | 0.07% |
13,865
+11,957
| +627% | +$56.3万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
300
Hormel Foods
HRL
$115億
| $69.3万 | 0.07% |
18,948
-98,324
| -84% | -$368万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。