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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,21%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 633 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 209 mi
(+49%)
Fluxo de capital
+US$ 197 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
31,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,38%
Posição
1.640
Nova
573
Aumentada
329
Reduzida
218
Encerrada
517
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,02 mi |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 5,92 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 4,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 4,08 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 4,05 mi |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$ 3,54 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 3,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 14,05% |
| 2 | Tecnologia | 13,82% |
| 3 | Bens industriais | 11,85% |
| 4 | Financeiro | 10,79% |
| 5 | Energia | 10,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
DTE Energy
DTE
US$ 28,8 bi
| US$ 1,5 mi | 0,24% |
+22.635
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
127
Toll Brothers
TOL
US$ 14,4 bi
| US$ 1,5 mi | 0,24% |
+40.664
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
CBI
128
Deslistada
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$ 1,48 mi | 0,23% |
+21.755
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
129
Deslistada
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$ 1,46 mi | 0,23% |
+26.295
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
GTAT
130
Deslistada
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
| US$ 1,41 mi | 0,22% |
+75.955
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
131
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 1,41 mi | 0,22% |
+36.526
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
CIE
132
Deslistada
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| US$ 1,4 mi | 0,22% |
+5.104
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
133
The Mosaic Company
MOS
US$ 7,24 bi
| US$ 1,4 mi | 0,22% |
+28.319
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
PNRA
134
Deslistada
Panera Bread Co
PNRA
| US$ 1,39 mi | 0,22% |
9.254
+2.193
| +31% | +US$ 347 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
LPNT
135
Deslistada
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| US$ 1,38 mi | 0,22% |
22.194
+17.040
| +331% | +US$ 1000 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
136
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 36,8 bi
| US$ 1,34 mi | 0,21% |
+27.308
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
137
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,1 bi
| US$ 1,34 mi | 0,21% |
+27.442
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
138
Deslistada
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| US$ 1,33 mi | 0,21% |
124
+30
| +32% | +US$ 293 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
139
lululemon athletica
LULU
US$ 13 bi
| US$ 1,31 mi | 0,21% |
32.287
+20.560
| +175% | +US$ 938 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
140
Deslistada
CHUBB CORPORATION
CB
| US$ 1,31 mi | 0,21% |
+14.176
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
GXP
141
Deslistada
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| US$ 1,3 mi | 0,21% |
+48.582
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
142
Allison Transmission
ALSN
US$ 10,2 bi
| US$ 1,3 mi | 0,21% |
41.943
+41.394
| +7.540% | +US$ 1,25 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
143
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 1,3 mi | 0,2% |
+12.870
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
144
AXIS Capital
AXS
US$ 7,64 bi
| US$ 1,28 mi | 0,2% |
28.798
+19.532
| +211% | +US$ 893 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ITC
145
Deslistada
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| US$ 1,27 mi | 0,2% |
+34.806
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
146
Eagle Materials
EXP
US$ 5,79 bi
| US$ 1,26 mi | 0,2% |
+13.324
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
147
Netflix
NFLX
US$ 263 bi
| US$ 1,24 mi | 0,2% |
197.330
+68.390
| +53% | +US$ 370 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
148
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,4 bi
| US$ 1,24 mi | 0,2% |
+24.793
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
149
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,46 bi
| US$ 1,23 mi | 0,2% |
+38.952
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
EGN
150
Deslistada
Energen
EGN
| US$ 1,23 mi | 0,19% |
13.854
+4.806
| +53% | +US$ 404 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
ET
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Quantbot Technologies detinha 1.640 posições avaliadas em US$ 633 mi, alta de 49% em relação a US$ 424 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,4% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 197 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 573 novas posições e aumentando 329 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2014 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 3,77 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2014 foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,19 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 8,4% de sua carteira de US$ 633 mi no T2 2014.
- Quantbot Technologies abriu 573 novas posições e encerrou 517 em T2 2014.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 49% em relação ao trimestre anterior, para US$ 633 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2014, protocolado em 8 de jul. de 2014.