Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$4053万 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+$3016万 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+$2533万 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$2323万 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$2073万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$6372万 |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+$2034万 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$1999万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$1823万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$1572万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 13.74% |
| 2 | ヘルスケア | 12.91% |
| 3 | 情報技術 | 11.18% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.04% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Salesforce
CRM
$1791億
| $1248万 | 0.51% |
182,318
-51,010
| -22% | -$370万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
27
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$507億
| $1246万 | 0.51% |
180,755
+110,780
| +158% | +$769万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
STJ
28
上場廃止
St Jude Medical
STJ
| $1234万 | 0.5% |
153,841
+63,343
| +70% | +$503万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
29
Intercontinental Exchange
ICE
$994億
| $1222万 | 0.5% |
216,559
+26,324
| +14% | +$146万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$546億
| $1213万 | 0.5% |
+112,126
| 新規 | +$1228万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
AGN
31
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1203万 | 0.49% |
57,265
+54,573
| +2,027% | +$1131万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
RTN
32
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $1189万 | 0.49% |
83,734
-45,647
| -35% | -$649万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
33
Darden Restaurants
DRI
$258億
| $1178万 | 0.48% |
162,049
+104,326
| +181% | +$725万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1153億
| $1176万 | 0.48% |
486,468
-38,020
| -7% | -$90.7万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
35
PepsiCo
PEP
$1939億
| $1157万 | 0.47% |
+110,578
| 新規 | +$1158万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
36
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
$102億
| $1136万 | 0.46% |
386,675
+336,391
| +669% | +$1035万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
37
CVS Health
CVS
$1149億
| $1134万 | 0.46% |
143,706
+66,125
| +85% | +$535万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
38
Newmont
NEM
$1171億
| $1099万 | 0.45% |
322,526
+272,454
| +544% | +$931万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
39
Target
TGT
$731億
| $1088万 | 0.45% |
+150,622
| 新規 | +$1090万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
40
Yum! Brands
YUM
$427億
| $1058万 | 0.43% |
167,061
+155,142
| +1,302% | +$974万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
41
Kinder Morgan
KMI
$713億
| $1058万 | 0.43% |
510,836
+356,086
| +230% | +$753万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
42
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $1049万 | 0.43% |
202,909
+58,948
| +41% | +$305万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
43
American Tower
AMT
$880億
| $1033万 | 0.42% |
97,760
+46,809
| +92% | +$509万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $1000万 | 0.41% |
+259,120
| 新規 | +$1009万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
45
Texas Instruments
TXN
$2855億
| $997万 | 0.41% |
136,611
+90,795
| +198% | +$648万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
46
Stanley Black & Decker
SWK
$168億
| $996万 | 0.41% |
86,836
+32,924
| +61% | +$392万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
47
Applied Materials
AMAT
$3023億
| $989万 | 0.4% |
306,519
+42,333
| +16% | +$129万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
48
Johnson Controls International
JCI
$863億
| $988万 | 0.4% |
239,745
+172,798
| +258% | +$757万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
49
Ford
F
$475億
| $965万 | 0.39% |
+795,389
| 新規 | +$965万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
50
KLA
KLAC
$2050億
| $949万 | 0.39% |
1,206,570
+140,120
| +13% | +$107万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Squarepointは2,060銘柄を保有し、保有額は$24.4億でした。前四半期の$15.1億から62%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.6% を占めています。
Squarepointは2016年第4四半期に純新規資金として$9.13億を投じ、新たに1,079銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち424銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はS&P Globalで、保有株数は252,484株、評価額は$2715万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の14%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はConagra Brandsで、推定$2034万相当を売却しました。
- Squarepointが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はS&P Globalで、株数は252,484株、評価額は$2715万でした。
- Squarepointは2016年第4四半期にiShares China Large-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4053万でした。
- Squarepointが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はConagra Brandsで、推定$2034万相当を減らしました。
- Squarepointは2016年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6372万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$24.4億のポートフォリオの9.6%を占めています。
- Squarepointは2016年第4四半期に新たに1,079件のポジションを取り、329件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で62%増加し、$24.4億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。