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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-19.12%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$10.9億
運用資産残高の伸び率
-$5886万
(-5.1%)
資金フロー
+$1.68億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.65%
保有額
2,326
新規
725
買い増し
535
減少
383
解消
662
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+$968万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$779万 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$761万 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+$755万 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+$736万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$782万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$738万 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+$727万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$647万 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+$644万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 14.83% |
| 2 | 金融 | 14.47% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.04% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.96% |
| 5 | ヘルスケア | 10.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
GrowGeneration
GRWG
$7424万
| $24万 | 0.02% |
+67,047
| 新規 | +$38.2万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
852
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
GUSH
$1.78億
| $24万 | 0.02% |
+7,804
| 新規 | +$34.8万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
853
上場廃止
First Foundation Inc
FFWM
| $23.9万 | 0.02% |
11,716
-2,588
| -18% | -$5.72万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
854
Hudson Technologies
HDSN
$1.88億
| $23.8万 | 0.02% |
+31,706
| 新規 | +$26.2万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
855
MillerKnoll
MLKN
$15億
| $23.8万 | 0.02% |
9,094
-3,888
| -30% | -$11.8万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
FBC
856
上場廃止
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| $23.8万 | 0.02% |
+6,717
| 新規 | +$24.9万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
857
Aspen Aerogels
ASPN
$5.33億
| $23.7万 | 0.02% |
24,028
+4,378
| +22% | +$8.83万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
858
M/I Homes
MHO
$32.5億
| $23.4万 | 0.02% |
5,917
-10,627
| -64% | -$46.2万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
859
上場廃止
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| $23.4万 | 0.02% |
+43,766
| 新規 | +$28万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
860
CSW Industrials
CSW
$46.4億
| $23.3万 | 0.02% |
+2,264
| 新規 | +$24.1万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
861
Maximus
MMS
$34.2億
| $23.3万 | 0.02% |
+3,734
| 新規 | +$25.2万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
862
Beyond Meat
BYND
$1.08億
| $23.1万 | 0.02% |
+322
| 新規 | +$30.9万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
863
Jumia Technologies
JMIA
$7.64億
| $23万 | 0.02% |
37,977
+23,883
| +169% | +$17.5万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
864
RCI Hospitality Holdings
RICK
$2.09億
| $23万 | 0.02% |
4,758
+4,658
| +4,658% | +$26.8万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
865
Nomad Foods
NOMD
$16.3億
| $22.9万 | 0.02% |
+11,478
| 新規 | +$23.2万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
866
上場廃止
Redfin
RDFN
| $22.9万 | 0.02% |
27,901
-12,291
| -31% | -$14.1万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
867
Cooper Companies
COO
$120億
| $22.8万 | 0.02% |
+2,920
| 新規 | +$25.8万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
868
iQIYI
IQ
$9.31億
| $22.8万 | 0.02% |
+54,307
| 新規 | +$21.9万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
869
上場廃止
CBIZ
CBZ
| $22.7万 | 0.02% |
+5,685
| 新規 | +$23万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
870
Check Point Software Technologies
CHKP
$150億
| $22.7万 | 0.02% |
1,865
-2,954
| -61% | -$37.9万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
871
Oil States International
OIS
$5.08億
| $22.7万 | 0.02% |
41,954
-35,568
| -46% | -$24.8万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
872
Shake Shack
SHAK
$30.3億
| $22.7万 | 0.02% |
+5,760
| 新規 | +$29.4万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
873
Winmark
WINA
$9.8億
| $22.6万 | 0.02% |
1,160
+984
| +559% | +$20.2万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
|
COWN
874
上場廃止
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| $22.6万 | 0.02% |
9,549
+8,249
| +635% | +$20万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
875
Cadence Design Systems
CDNS
$903億
| $22.4万 | 0.02% |
1,497
-9,309
| -86% | -$141万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
ET
Quantbot Technologiesの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは$10.9億相当のポジションを2,326件保有しており、前四半期の$11.5億から5.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.7% を占めています。
Quantbot Technologiesは2022年第2四半期に純新規資金として$1.68億を投じ、新たに725銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち535銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Streetで、保有株数は136,804株、評価額は$843万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$613万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Streetで、株数は136,804株、評価額は$843万でした。
- Quantbot Technologiesは2022年第2四半期にArista Networksの保有額を最も増やし、増加額は推定$755万でした。
- Quantbot Technologiesが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$613万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2022年第2四半期にAir Products & Chemicalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$782万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.9億のポートフォリオの6.7%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2022年第2四半期に新たに725件のポジションを取り、662件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%減少し、$10.9億となりました。
2022年8月9日に提出された、2022年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。