Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+$1679万 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$1524万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$1444万 |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$1417万 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+$1364万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$1655万 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$1332万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$1149万 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+$1042万 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+$980万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 16.94% |
| 2 | 情報技術 | 15.71% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 15.41% |
| 4 | ヘルスケア | 12.01% |
| 5 | 金融 | 11.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2577億
| $732万 | 0.5% |
35,326
+28,911
| +451% | +$614万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
27
Agilent Technologies
A
$493億
| $730万 | 0.5% |
118,077
-49,740
| -30% | -$325万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
28
Automatic Data Processing
ADP
$1162億
| $724万 | 0.49% |
+53,990
| 新規 | +$684万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
29
Marriott International
MAR
$1041億
| $720万 | 0.49% |
56,892
+52,137
| +1,096% | +$709万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
30
Northrop Grumman
NOC
$792億
| $714万 | 0.49% |
+23,194
| 新規 | +$767万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
31
McDonald's
MCD
$1827億
| $705万 | 0.48% |
44,984
+41,442
| +1,170% | +$672万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
32
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $701万 | 0.48% |
180,259
-30,435
| -14% | -$127万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
33
PVH
PVH
$41.6億
| $696万 | 0.47% |
46,501
+1,313
| +3% | +$20.7万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
34
NRG Energy
NRG
$202億
| $696万 | 0.47% |
226,728
+84,311
| +59% | +$273万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
35
BorgWarner
BWA
$104億
| $677万 | 0.46% |
178,220
+149,062
| +511% | +$657万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
36
Waste Management
WM
$928億
| $666万 | 0.45% |
81,933
+132
| +0.2% | +$1.09万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
37
IQVIA
IQV
$441億
| $666万 | 0.45% |
66,680
+1,867
| +3% | +$18.7万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
38
Ametek
AME
$553億
| $648万 | 0.44% |
89,802
+74,242
| +477% | +$550万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
39
Xcel Energy
XEL
$512億
| $645万 | 0.44% |
+141,188
| 新規 | +$632万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
40
Ralph Lauren
RL
$234億
| $630万 | 0.43% |
+50,102
| 新規 | +$608万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
ABMD
41
上場廃止
Abiomed Inc
ABMD
| $629万 | 0.43% |
+15,382
| 新規 | +$557万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
42
Coca-Cola
KO
$4047億
| $628万 | 0.43% |
143,153
+77,773
| +119% | +$336万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
43
Aflac
AFL
$621億
| $627万 | 0.43% |
145,680
+78,371
| +116% | +$352万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
44
General Motors
GM
$742億
| $612万 | 0.42% |
155,478
+116,000
| +294% | +$457万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
45
TE Connectivity
TEL
$612億
| $610万 | 0.42% |
+67,748
| 新規 | +$649万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
TIF
46
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| $606万 | 0.41% |
46,011
+36,961
| +408% | +$422万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
GGP
47
上場廃止
GGP Inc.
GGP
| $595万 | 0.41% |
291,269
+265,515
| +1,031% | +$539万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
48
Keurig Dr Pepper
KDP
$488億
| $588万 | 0.4% |
48,183
+40,349
| +515% | +$485万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
CELG
49
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $586万 | 0.4% |
+73,836
| 新規 | +$613万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
50
American Electric Power
AEP
$709億
| $584万 | 0.4% |
+84,392
| 新規 | +$568万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,716銘柄を保有し、保有額は$14.7億でした。前四半期の$11.6億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.3% を占めています。
Quantbot Technologiesは2018年第2四半期に純新規資金として$3.22億を投じ、新たに531銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち367銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAltaba Incで、保有株数は189,286株、評価額は$1386万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち17%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$1655万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAltaba Incで、株数は189,286株、評価額は$1386万でした。
- Quantbot Technologiesは2018年第2四半期にCaterpillarの保有額を最も増やし、増加額は推定$1679万でした。
- Quantbot Technologiesが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$1655万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2018年第2四半期にDuPont de Nemoursの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1332万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$14.7億のポートフォリオの9.3%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2018年第2四半期に新たに531件のポジションを取り、551件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$14.7億となりました。
2018年8月13日に提出された、2018年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。