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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SONC
351
上場廃止
Sonic Corp
SONC
| $52万 | 0.06% |
+19,255
| 新規 | +$61.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
352
Cabot Corp
CBT
$38.4億
| $51.9万 | 0.06% |
11,368
+10,214
| +885% | +$47.6万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
353
Patterson-UTI
PTEN
$50.8億
| $51.8万 | 0.06% |
+24,305
| 新規 | +$45.8万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
354
Micron Technology
MU
$1兆
| $51.4万 | 0.05% |
+37,408
| 新規 | +$42.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
355
EPAM Systems
EPAM
$72.5億
| $51.3万 | 0.05% |
+7,990
| 新規 | +$58.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
356
Vivmark Residential
VMRK
$479億
| $51.3万 | 0.05% |
+7,455
| 新規 | +$51.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
357
Jacobs Solutions
J
$181億
| $50.9万 | 0.05% |
12,376
+8,168
| +194% | +$32.2万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
358
Synchrony
SYF
$245億
| $50.8万 | 0.05% |
20,110
-65,605
| -77% | -$191万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
359
American Eagle Outfitters
AEO
$32.9億
| $50.7万 | 0.05% |
+31,887
| 新規 | +$48.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
MDRX
360
上場廃止
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| $50.6万 | 0.05% |
39,892
+18,883
| +90% | +$25万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
361
上場廃止
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| $50.5万 | 0.05% |
+14,381
| 新規 | +$51.8万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
362
Urban Outfitters
URBN
$77.7億
| $50万 | 0.05% |
+18,188
| 新規 | +$52.2万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
363
Toronto Dominion Bank
TD
$2033億
| $49.7万 | 0.05% |
11,581
+3,975
| +52% | +$17.3万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
364
Trimble
TRMB
$151億
| $49.5万 | 0.05% |
20,337
-3,602
| -15% | -$9.02万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
SAFM
365
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $49.4万 | 0.05% |
+5,702
| 新規 | +$50.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
WPG
366
上場廃止
Washington Prime Group Inc.
WPG
| $49.2万 | 0.05% |
+4,891
| 新規 | +$45.8万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
367
Group 1 Automotive
GPI
$31.1億
| $48.7万 | 0.05% |
+9,876
| 新規 | +$57.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
IMPV
368
上場廃止
Imperva, Inc.
IMPV
| $48.7万 | 0.05% |
+11,345
| 新規 | +$47.6万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
369
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $48.6万 | 0.05% |
9,076
-8,504
| -48% | -$46.3万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
370
上場廃止
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| $48.4万 | 0.05% |
+8,365
| 新規 | +$48.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
371
Scotiabank
BNS
$1141億
| $48.3万 | 0.05% |
9,873
+9,137
| +1,241% | +$44.9万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
IPXL
372
上場廃止
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| $48.2万 | 0.05% |
+16,728
| 新規 | +$54.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
373
American Homes 4 Rent
AMH
$114億
| $47.8万 | 0.05% |
+23,388
| 新規 | +$40.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
374
上場廃止
Verifone Systems Inc
PAY
| $47.8万 | 0.05% |
25,797
+4,685
| +22% | +$11.9万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
CLGX
375
上場廃止
Corelogic, Inc.
CLGX
| $47.7万 | 0.05% |
12,406
+9,605
| +343% | +$35.1万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。