Caption Management 포트폴리오 보유 종목
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+US$2238만 |
| 2 |
Zoom
ZM
|
+US$1571만 |
| 3 |
Sabre
SABR
|
+US$812만 |
| 4 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$598만 |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$5989만 |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$5383만 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$4260만 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$3675만 |
| 5 |
Clarus
CLAR
|
+US$2603만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.49% |
| 2 | 에너지 | 2.02% |
| 3 | 헬스케어 | 1.54% |
| 4 | 정보기술 | 0.89% |
| 5 | 소재 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2569억
| US$1.53억 | 2.11% |
1,865,200
+400
| +0% | +US$3.46만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
2
콜옵션
Chevron
CVX
US$4149억
| US$1.46억 | 2.01% |
1,015,500
+995,500
| +4,978% | +US$1.52억 |
2022 Q2
1분기
|
|
3
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1.28억 | 1.77% |
+550,000
| 신규 | +US$1.45억 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Devon Energy
DVN
US$464억
| US$1.1억 | 1.51% |
1,826,200
+16,100
| +0.9% | +US$100만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
5
콜옵션
Biogen
BIIB
US$367억
| US$1.08억 | 1.49% |
404,200
+363,000
| +881% | +US$7709만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
|
TWTR
6
콜옵션
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$1.04억 | 1.44% |
2,375,100
+1,765,100
| +289% | +US$7186만 |
2022 Q2
1분기
|
|
7
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$104억
| US$7932만 | 1.09% |
1,000,000
+404,900
| +68% | +US$3414만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
8
콜옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$104억
| US$7416만 | 1.02% |
935,000
-659,700
| -41% | -US$5562만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
9
콜옵션
Pinterest
PINS
US$109억
| US$6734만 | 0.93% |
2,889,900
+1,647,500
| +133% | +US$3614만 |
2022 Q2
1분기
|
|
10
콜옵션
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$169억
| US$6691만 | 0.92% |
+648,000
| 신규 | +US$6144만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Biogen
BIIB
US$367억
| US$6670만 | 0.92% |
249,800
+115,500
| +86% | +US$2453만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
12
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$6426만 | 0.89% |
736,000
+522,800
| +245% | +US$4773만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
13
콜옵션
Devon Energy
DVN
US$464억
| US$6372만 | 0.88% |
1,059,800
+155,700
| +17% | +US$967만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
14
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$6273만 | 0.87% |
+384,000
| 신규 | +US$6498만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
15
콜옵션
EPAM Systems
EPAM
US$81.3억
| US$6182만 | 0.85% |
170,700
+51,000
| +43% | +US$1951만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
16
풋옵션
Trade Desk
TTD
US$61.1억
| US$6024만 | 0.83% |
+1,008,200
| 신규 | +US$5737만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Diamondback Energy
FANG
US$500억
| US$5887만 | 0.81% |
488,700
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Trade Desk
TTD
US$61.1억
| US$5834만 | 0.8% |
976,500
+916,500
| +1,528% | +US$5215만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
19
콜옵션
Diamondback Energy
FANG
US$500억
| US$5782만 | 0.8% |
+480,000
| 신규 | +US$5989만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
TWTR
20
풋옵션
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$5684만 | 0.78% |
1,296,600
+1,154,100
| +810% | +US$4698만 |
2022 Q2
1분기
|
|
21
풋옵션
Petrobras
PBR
US$1194억
| US$5427만 | 0.75% |
4,397,900
+101,800
| +2% | +US$135만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
ATVI
22
콜옵션
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$5182만 | 0.71% |
697,000
+67,000
| +11% | +US$525만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$4901만 | 0.68% |
+300,000
| 신규 | +US$5077만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
24
풋옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$564억
| US$4873만 | 0.67% |
793,000
+85,000
| +12% | +US$544만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
25
Petrobras
PBR
US$1194억
| US$4491만 | 0.62% |
3,639,000
-861,000
| -19% | -US$1139만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Caption Management의 보유 포지션은 1,990개, 총액은 US$72.5억였으며 전 분기 US$72.5억보다 0.04% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Caption Management 측은 2022년 3분기에 순 US$5.8억 규모를 회수했으며, 531개 포지션을 청산하고 345개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 US Steel 주식으로, 추정 US$2173만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Caption Management 측은 Zoom에 US$1214만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Caption Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Zoom 주식으로, US$1214만 상당의 165,000주를 매수했어요.
- Caption Management 측이 2022년 3분기에 EQT Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2238만 규모예요.
- Caption Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Diamondback Energy이며, 추정 감소액은 US$5989만예요.
- Caption Management 측은 2022년 3분기에 US Steel 보유분을 전량 매도해 추정 US$2173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$72.5억 중 14% 비중을 차지해요.
- Caption Management 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 595개를 편입하고 531개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.04% 하락해 US$72.5억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Caption Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.