Caption Management 포트폴리오 보유 종목
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$2599만 |
| 2 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$982만 |
| 3 |
Five Below
FIVE
|
+US$718만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$575만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$561만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DaVita
DVA
|
+US$1414만 |
| 2 |
News Corp Class A
NWSA
|
+US$660만 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$652만 |
| 4 |
RAMP
LiveRamp
RAMP
|
+US$638만 |
| 5 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$501만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.41% |
| 2 | 임의소비재 | 6.21% |
| 3 | 헬스케어 | 4.81% |
| 4 | 정보기술 | 2.57% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Cigna
CI
US$781억
| US$3859만 | 3.08% |
203,200
+28,200
| +16% | +US$588만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
2
Caesars Entertainment
CZR
US$59.1억
| US$2372만 | 1.89% |
+655,000
| 신규 | +US$2599만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
TFCFA
3
콜옵션
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$2287만 | 1.82% |
475,200
-17,300
| -4% | -US$82만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
4
풋옵션
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$2256만 | 1.8% |
+357,600
| 신규 | +US$2454만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
5
콜옵션
상장폐지됨
WW International
WW
| US$2132만 | 1.7% |
553,000
+518,000
| +1,480% | +US$2842만 |
2018 Q3
1분기
|
|
6
콜옵션
Edison International
EIX
US$230억
| US$1971만 | 1.57% |
347,200
+117,400
| +51% | +US$730만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
7
풋옵션
Caesars Entertainment
CZR
US$59.1억
| US$1811만 | 1.45% |
+500,100
| 신규 | +US$1985만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
SHPG
8
콜옵션
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$1800만 | 1.44% |
103,400
-53,600
| -34% | -US$938만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
SHPG
9
풋옵션
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$1392만 | 1.11% |
80,000
+50,000
| +167% | +US$875만 |
2018 Q3
1분기
|
|
10
풋옵션
Nexstar Media Group
NXST
US$55억
| US$1349만 | 1.08% |
171,500
-4,000
| -2% | -US$31.7만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
11
풋옵션
Kohl's
KSS
US$27.4억
| US$1341만 | 1.07% |
202,200
+2,200
| +1% | +US$15.4만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Five Below
FIVE
US$130억
| US$1260만 | 1.01% |
+123,200
| 신규 | +US$1361만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
13
콜옵션
Biogen
BIIB
US$368억
| US$1204만 | 0.96% |
+40,000
| 신규 | +US$1277만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
14
콜옵션
Somnigroup International
SGI
US$153억
| US$1168만 | 0.93% |
+1,128,000
| 신규 | +US$1352만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
15
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1861억
| US$1167만 | 0.93% |
+65,700
| 신규 | +US$1165만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
KSU
16
콜옵션
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$1159만 | 0.92% |
121,400
+21,400
| +21% | +US$217만 |
2018 Q3
1분기
|
|
17
콜옵션
Stellantis
STLA
US$130억
| US$1157만 | 0.92% |
+800,100
| 신규 | +US$1288만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
18
콜옵션
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$100억
| US$1136만 | 0.91% |
+100,800
| 신규 | +US$1560만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
19
콜옵션
Block Inc
XYZ
US$457억
| US$1122만 | 0.9% |
+200,000
| 신규 | +US$1412만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
20
풋옵션
Illumina
ILMN
US$343억
| US$1113만 | 0.89% |
+38,139
| 신규 | +US$1181만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
21
콜옵션
Constellation Brands
STZ
US$234억
| US$1062만 | 0.85% |
66,000
+28,500
| +76% | +US$566만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
22
콜옵션
Kohl's
KSS
US$27.4억
| US$1061만 | 0.85% |
+160,000
| 신규 | +US$1123만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
23
풋옵션
Cameco
CCJ
US$316억
| US$1042만 | 0.83% |
917,700
| – | – |
2018 Q2
2개 분기
|
|
24
콜옵션
Citigroup
C
US$2031억
| US$1041만 | 0.83% |
200,000
| – | – |
2017 Q4
4개 분기
|
|
25
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$1005만 | 0.8% |
+140,000
| 신규 | +US$1128만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Caption Management의 보유 포지션은 740개, 총액은 US$12.5억였으며 전 분기 US$18.1억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Caption Management의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 246개, 80개 증가, 74개 감소 및 288개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Caesars Entertainment 주식으로, 655,000주를 보유했으며 가치는 US$2372만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DaVita 주식으로, 추정 금액은 US$1414만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
- Caption Management의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Caesars Entertainment 주식으로, US$2372만 상당의 655,000주를 매수했어요.
- Caption Management 측이 2018년 4분기에 Kohl's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$421만 규모예요.
- Caption Management의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 DaVita이며, 추정 감소액은 US$1414만예요.
- Caption Management 측은 2018년 4분기에 News Corp Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$660만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.5억 중 17% 비중을 차지해요.
- Caption Management 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 246개를 편입하고 288개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$12.5억 규모가 됐어요.
2019년 1월 30일에 제출된 Caption Management의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.