Caption Management 포트폴리오 보유 종목
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+US$1969만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1703만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$1359만 |
| 4 |
Enviva Inc.
EVA
|
+US$845만 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$751만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$4394만 |
| 2 |
CVR Partners
UAN
|
+US$2602만 |
| 3 |
Zoom
ZM
|
+US$1214만 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$1202만 |
| 5 |
PING
Ping Identity Holding Corp.
PING
|
+US$613만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.14% |
| 2 | 헬스케어 | 2.61% |
| 3 | 에너지 | 1.26% |
| 4 | 정보기술 | 1.15% |
| 5 | 임의소비재 | 0.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.91조
| US$1.32억 | 2.06% |
550,000
| – | – |
2022 Q3
1분기
|
|
|
HZNP
2
풋옵션
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$1.28억 | 1.99% |
1,121,000
+963,500
| +612% | +US$8003만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
3
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$2795억
| US$8624만 | 1.35% |
+360,000
| 신규 | +US$7837만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
4
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2651억
| US$8402만 | 1.31% |
1,204,200
-661,000
| -35% | -US$5308만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
5
콜옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$43억
| US$8267만 | 1.29% |
2,737,500
+2,637,500
| +2,638% | +US$6727만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
6
콜옵션
Northrop Grumman
NOC
US$780억
| US$8048만 | 1.26% |
+147,500
| 신규 | +US$7695만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
7
풋옵션
Devon Energy
DVN
US$528억
| US$8027만 | 1.25% |
1,305,000
-521,200
| -29% | -US$3553만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
8
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$313억
| US$6724만 | 1.05% |
+684,700
| 신규 | +US$6520만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
9
콜옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$6682만 | 1.04% |
805,000
-130,000
| -14% | -US$1052만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
ATVI
10
콜옵션
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$6671만 | 1.04% |
871,500
+174,500
| +25% | +US$1296만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
11
콜옵션
Caesars Entertainment
CZR
US$59.7억
| US$6410만 | 1% |
1,540,900
+190,000
| +14% | +US$846만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
|
RXDX
12
풋옵션
상장폐지됨
Prometheus Biosciences, Inc. Common Stock
RXDX
| US$6075만 | 0.95% |
552,300
+490,500
| +794% | +US$3181만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
13
콜옵션
Biogen
BIIB
US$373억
| US$5727만 | 0.89% |
206,800
-197,400
| -49% | -US$5575만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
14
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$6958억
| US$5452만 | 0.85% |
494,300
-241,700
| -33% | -US$2590만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
15
풋옵션
Sunrun
RUN
US$21.1억
| US$4931만 | 0.77% |
2,053,000
+590,300
| +40% | +US$1575만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
|
16
풋옵션
Biogen
BIIB
US$373억
| US$4827만 | 0.75% |
174,300
-75,500
| -30% | -US$2132만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
17
콜옵션
Chevron
CVX
US$4247억
| US$4604만 | 0.72% |
256,500
-759,000
| -75% | -US$1.32억 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
18
풋옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$588억
| US$4586만 | 0.72% |
728,000
-65,000
| -8% | -US$443만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
19
풋옵션
Charter Communications
CHTR
US$155억
| US$4551만 | 0.71% |
134,200
+14,200
| +12% | +US$499만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Charter Communications
CHTR
US$155억
| US$4330만 | 0.68% |
127,700
+3,300
| +3% | +US$116만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
21
콜옵션
HubSpot
HUBS
US$106억
| US$4111만 | 0.64% |
+142,200
| 신규 | +US$4031만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
22
콜옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$588억
| US$4047만 | 0.63% |
642,500
+166,600
| +35% | +US$1135만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
23
풋옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.8억
| US$4008만 | 0.63% |
309,300
+71,100
| +30% | +US$824만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
24
풋옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1288억
| US$3928만 | 0.61% |
546,000
+348,500
| +176% | +US$2628만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1288억
| US$3910만 | 0.61% |
543,500
+493,500
| +987% | +US$3721만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Caption Management의 보유 포지션은 1,903개, 총액은 US$64.1억였으며 전 분기 US$72.5억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Caption Management의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 444개, 263개 증가, 318개 감소 및 672개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PennyMac Mortgage Investment 주식으로, 1,448,050주를 보유했으며 가치는 US$1794만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Petrobras 주식으로, 추정 금액은 US$4394만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 에너지 순이에요.
- Caption Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 PennyMac Mortgage Investment 주식으로, US$1794만 상당의 1,448,050주를 매수했어요.
- Caption Management 측이 2022년 4분기에 State Street SPDR S&P Biotech ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1359만 규모예요.
- Caption Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 EQT Corp이며, 추정 감소액은 US$1202만예요.
- Caption Management 측은 2022년 4분기에 Petrobras 보유분을 전량 매도해 추정 US$4394만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.1억 중 14% 비중을 차지해요.
- Caption Management 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 444개를 편입하고 672개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$64.1억 규모가 됐어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Caption Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.