Caption Management 포트폴리오 보유 종목
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2226만 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$821만 |
| 3 |
Tucows
TCX
|
+US$622만 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$488만 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$457만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+US$476만 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$469만 |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$429만 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$420만 |
| 5 |
Nucor
NUE
|
+US$420만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.3% |
| 2 | 정보기술 | 8.36% |
| 3 | 임의소비재 | 4.59% |
| 4 | 필수소비재 | 2.81% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$8297억
| US$2425만 | 3.45% |
+465,000
| 신규 | +US$2226만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Micron Technology
MU
US$8297억
| US$2311만 | 3.29% |
+443,300
| 신규 | +US$2122만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
3
풋옵션
Northrop Grumman
NOC
US$766억
| US$2011만 | 2.86% |
+57,600
| 신규 | +US$1929만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
4
콜옵션
NetApp
NTAP
US$346억
| US$1555만 | 2.21% |
+252,100
| 신규 | +US$1539만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
5
풋옵션
McKesson
MCK
US$1223억
| US$1409만 | 2.01% |
+100,000
| 신규 | +US$1558만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
6
풋옵션
Incyte
INCY
US$248억
| US$1360만 | 1.94% |
+163,200
| 신규 | +US$1471만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
7
콜옵션
Citigroup
C
US$2019억
| US$1350만 | 1.92% |
200,000
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
|
8
풋옵션
NetApp
NTAP
US$346억
| US$1247만 | 1.77% |
+202,100
| 신규 | +US$1234만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
9
콜옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1302억
| US$1228만 | 1.75% |
+140,000
| 신규 | +US$1325만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
10
콜옵션
Vivmark Residential
VMRK
US$512억
| US$1226만 | 1.74% |
198,900
-71,100
| -26% | -US$422만 |
2017 Q4
1분기
|
|
11
콜옵션
MGM Resorts International
MGM
US$83.3억
| US$1191만 | 1.69% |
+340,000
| 신규 | +US$1194만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Seagate
STX
US$1162억
| US$1170만 | 1.67% |
+200,000
| 신규 | +US$1064만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$1140만 | 1.62% |
50,000
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
|
14
풋옵션
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$1140만 | 1.62% |
+50,000
| 신규 | +US$1101만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
15
풋옵션
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$1041만 | 1.48% |
+206,910
| 신규 | +US$1078만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
16
콜옵션
CRA International
CRAI
US$12.4억
| US$1033만 | 1.47% |
+197,500
| 신규 | +US$953만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
VMW
17
콜옵션
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$1022만 | 1.45% |
84,300
+14,200
| +20% | +US$179만 |
2017 Q4
1분기
|
|
18
풋옵션
IQVIA
IQV
US$460억
| US$981만 | 1.4% |
+100,000
| 신규 | +US$1011만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
19
풋옵션
Bath & Body Works
BBWI
US$43.9억
| US$955만 | 1.36% |
309,250
+83,497
| +37% | +US$316만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
20
콜옵션
Waste Management
WM
US$941억
| US$946만 | 1.35% |
+112,500
| 신규 | +US$965만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
ILG
21
콜옵션
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$933만 | 1.33% |
+300,000
| 신규 | +US$939만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
22
풋옵션
상장폐지됨
Synchronoss Technologies
SNCR
| US$921만 | 1.31% |
+97,011
| 신규 | +US$796만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
23
콜옵션
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830억
| US$866만 | 1.23% |
+110,000
| 신규 | +US$903만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
24
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$850만 | 1.21% |
+37,300
| 신규 | +US$821만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
25
콜옵션
Viatris
VTRS
US$235억
| US$823만 | 1.17% |
+200,000
| 신규 | +US$853만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Caption Management의 보유 포지션은 394개, 총액은 US$7.03억였으며 전 분기 US$9.6억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Caption Management 측은 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$4038만 규모를 투입해 신규 포지션 163개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 465,000주를 보유했으며 가치는 US$2425만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lowe's Companies 주식으로, 보유분을 추정 US$270만 규모 줄였어요.
- Caption Management의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$2425만 상당의 465,000주를 매수했어요.
- Caption Management 측이 2018년 1분기에 Magnite 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$141만 규모예요.
- Caption Management의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Lowe's Companies이며, 추정 감소액은 US$270만예요.
- Caption Management 측은 2018년 1분기에 Pinnacle Foods, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.03억 중 23% 비중을 차지해요.
- Caption Management 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 163개를 편입하고 181개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$7.03억 규모가 됐어요.
2018년 5월 15일에 제출된 Caption Management의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.