Caption Management 포트폴리오 보유 종목
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$4382만 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$3050만 |
| 3 |
US Steel
X
|
+US$2832만 |
| 4 |
STMP
Stamps.com, Inc.
STMP
|
+US$2282만 |
| 5 |
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
|
+US$1907만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$7107만 |
| 2 |
Wayfair
W
|
+US$4017만 |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$2078만 |
| 4 |
RAPT Therapeutics
RAPT
|
+US$1391만 |
| 5 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$1067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.9% |
| 2 | 헬스케어 | 3.78% |
| 3 | 임의소비재 | 2.54% |
| 4 | 소재 | 2.05% |
| 5 | 정보기술 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.02억 | 2.3% |
594,300
+30,800
| +5% | +US$1109만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
2
콜옵션
Rio Tinto
RIO
US$1349억
| US$1.25억 | 1.43% |
1,871,900
+1,166,400
| +165% | +US$9101만 |
2021 Q2
1분기
|
|
3
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$1.16억 | 1.33% |
+450,000
| 신규 | +US$1.06억 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
4
콜옵션
Las Vegas Sands
LVS
US$253억
| US$9365만 | 1.07% |
2,558,700
+1,426,700
| +126% | +US$6119만 |
2021 Q2
1분기
|
|
5
풋옵션
Biogen
BIIB
US$375억
| US$8750만 | 1% |
309,200
+137,900
| +81% | +US$4520만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
6
콜옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$8274만 | 0.95% |
+650,000
| 신규 | +US$8591만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
7
콜옵션
Carvana
CVNA
US$798억
| US$7617만 | 0.87% |
1,263,000
-337,000
| -21% | -US$2241만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
8
풋옵션
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$7458만 | 0.85% |
+102,500
| 신규 | +US$7777만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Biogen
BIIB
US$375억
| US$6319만 | 0.72% |
223,300
+53,996
| +32% | +US$1770만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Biogen
BIIB
US$375억
| US$5968만 | 0.68% |
210,900
+21,800
| +12% | +US$714만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
11
콜옵션
Labcorp
LH
US$301억
| US$5629만 | 0.64% |
+232,800
| 신규 | +US$5867만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
12
콜옵션
AstraZeneca
AZN
US$2861억
| US$5290만 | 0.6% |
440,400
+279,600
| +174% | +US$3255만 |
2021 Q2
1분기
|
|
13
풋옵션
Enphase Energy
ENPH
US$34.5억
| US$5283만 | 0.6% |
352,300
-2,400
| -0.7% | -US$41.2만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Carvana
CVNA
US$798억
| US$5277만 | 0.6% |
875,000
| – | – |
2020 Q2
5개 분기
|
|
15
콜옵션
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$5119만 | 0.58% |
+540,000
| 신규 | +US$5432만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
16
풋옵션
Zillow
Z
US$67.2억
| US$4848만 | 0.55% |
+550,000
| 신규 | +US$5563만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
17
콜옵션
Adient
ADNT
US$12억
| US$4657만 | 0.53% |
1,123,500
-201,400
| -15% | -US$803만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
18
풋옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$56.5억
| US$4609만 | 0.53% |
+417,000
| 신규 | +US$5020만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
STMP
19
콜옵션
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$4535만 | 0.52% |
+137,500
| 신규 | +US$4362만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
HZNP
20
콜옵션
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$4462만 | 0.51% |
407,300
+44,800
| +12% | +US$465만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
21
풋옵션
Coinbase
COIN
US$338억
| US$4322만 | 0.49% |
190,000
+96,000
| +102% | +US$2363만 |
2021 Q2
1분기
|
|
22
콜옵션
Citigroup
C
US$2053억
| US$4308만 | 0.49% |
+613,800
| 신규 | +US$4291만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
23
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$865억
| US$4292만 | 0.49% |
482,500
+420,000
| +672% | +US$3397만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
24
Petrobras
PBR
US$1182억
| US$4254만 | 0.49% |
+4,114,400
| 신규 | +US$4382만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
25
콜옵션
uniQure
QURE
US$16.7억
| US$4253만 | 0.49% |
1,328,600
-3,900
| -0.3% | -US$11.9만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Caption Management 측은 US$87.5억 상당의 1,949개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$76.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Caption Management 측은 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.97억 규모를 투입해 신규 포지션 703개를 개설하고 기존 보유 종목 292개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Petrobras 주식으로, 4,114,400주를 보유했으며 가치는 US$4254만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wayfair 주식으로, 보유분을 추정 US$4017만 규모 줄였어요.
- Caption Management의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Petrobras 주식으로, US$4254만 상당의 4,114,400주를 매수했어요.
- Caption Management 측이 2021년 3분기에 Stamps.com, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2282만 규모예요.
- Caption Management의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Wayfair이며, 추정 감소액은 US$4017만예요.
- Caption Management 측은 2021년 3분기에 Darden Restaurants 보유분을 전량 매도해 추정 US$7107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$87.5억 중 11% 비중을 차지해요.
- Caption Management 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 703개를 편입하고 492개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$87.5억에 이르렀어요.
2021년 11월 12일에 제출된 Caption Management의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.