Caption Management 포트폴리오 보유 종목
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$3931만 |
| 2 |
Alcoa
AA
|
+US$2254만 |
| 3 |
EPAM Systems
EPAM
|
+US$1843만 |
| 4 |
Centene
CNC
|
+US$1540만 |
| 5 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$1459만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$5600만 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$3551만 |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$2412만 |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+US$2199만 |
| 5 |
Wayfair
W
|
+US$2098만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.71% |
| 2 | 에너지 | 3.93% |
| 3 | 소재 | 2.92% |
| 4 | 정보기술 | 2.38% |
| 5 | 헬스케어 | 2.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2637억
| US$1.81억 | 2.17% |
1,740,600
+156,600
| +10% | +US$1402만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
2
풋옵션
Devon Energy
DVN
US$531억
| US$1.19억 | 1.43% |
2,014,300
+278,100
| +16% | +US$1505만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
3
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$1.1억 | 1.32% |
+333,500
| 신규 | +US$1.18억 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Devon Energy
DVN
US$531억
| US$1.03억 | 1.24% |
1,747,600
+149,190
| +9% | +US$808만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
5
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$9173만 | 1.1% |
2,400,000
+1,200,000
| +100% | +US$4156만 |
2021 Q4
1분기
|
|
6
콜옵션
3M
MMM
US$947억
| US$7621만 | 0.92% |
+612,232
| 신규 | +US$8141만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
7
콜옵션
General Motors
GM
US$725억
| US$7052만 | 0.85% |
1,612,200
+612,300
| +61% | +US$3057만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Petrobras
PBR
US$1182억
| US$6558만 | 0.79% |
4,430,900
+56,900
| +1% | +US$76.3만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
9
콜옵션
Caesars Entertainment
CZR
US$59.8억
| US$6445만 | 0.78% |
833,100
+618,100
| +287% | +US$4964만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
10
풋옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$6358만 | 0.76% |
1,278,200
+2,500
| +0.2% | +US$11.1만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
11
Diamondback Energy
FANG
US$516억
| US$6266만 | 0.75% |
457,100
+302,400
| +195% | +US$3931만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Diamondback Energy
FANG
US$516억
| US$6262만 | 0.75% |
456,800
+302,100
| +195% | +US$3927만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Petrobras
PBR
US$1182억
| US$6218만 | 0.75% |
+4,201,300
| 신규 | +US$5630만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
14
풋옵션
Trip.com Group
TCOM
US$274억
| US$6057만 | 0.73% |
2,619,600
+232,800
| +10% | +US$587만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
15
풋옵션
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$6030만 | 0.73% |
+220,700
| 신규 | +US$5573만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
16
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$5821만 | 0.7% |
1,170,242
-129,758
| -10% | -US$575만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
17
풋옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366억
| US$5478만 | 0.66% |
209,900
+159,900
| +320% | +US$3795만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Trip.com Group
TCOM
US$274억
| US$5157만 | 0.62% |
2,230,400
-511,600
| -19% | -US$1289만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
19
콜옵션
Vistra
VST
US$451억
| US$4702만 | 0.57% |
2,022,500
-41,800
| -2% | -US$92.7만 |
2021 Q4
1분기
|
|
20
상장폐지됨
US Steel
X
| US$4642만 | 0.56% |
1,229,900
+21,893
| +2% | +US$59.2만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
21
풋옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$4556만 | 0.55% |
1,207,200
-300
| -0% | -US$8.12천 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
ZNGA
22
콜옵션
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$4503만 | 0.54% |
4,874,000
-4,881,000
| -50% | -US$4287만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
23
콜옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$4405만 | 0.53% |
490,100
+455,100
| +1,300% | +US$4203만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
24
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$4248만 | 0.51% |
+155,500
| 신규 | +US$3926만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
25
풋옵션
Workday
WDAY
US$473억
| US$4238만 | 0.51% |
177,000
-28,000
| -14% | -US$667만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Caption Management의 보유 포지션은 2,162개, 총액은 US$83.1억였으며 전 분기 US$89.2억보다 6.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Caption Management의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 616개, 321개 증가, 306개 감소 및 759개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 EPAM Systems 주식으로, 47,000주를 보유했으며 가치는 US$1394만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Petrobras 주식으로, 추정 금액은 US$5600만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 소재 순이에요.
- Caption Management의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 EPAM Systems 주식으로, US$1394만 상당의 47,000주를 매수했어요.
- Caption Management 측이 2022년 1분기에 Diamondback Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3931만 규모예요.
- Caption Management의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Petrobras이며, 추정 감소액은 US$5600만예요.
- Caption Management 측은 2022년 1분기에 Wayfair 보유분을 전량 매도해 추정 US$2098만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$83.1억 중 11% 비중을 차지해요.
- Caption Management 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 616개를 편입하고 759개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.8% 하락해 US$83.1억 규모가 됐어요.
2022년 5월 13일에 제출된 Caption Management의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.