Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+$8989万 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$7188万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$6898万 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$6603万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$5868万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$3302万 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+$3238万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$2650万 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+$2468万 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+$2222万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.23% |
| 2 | 情報技術 | 14.6% |
| 3 | ヘルスケア | 11.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.26% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$726億
| $841万 | 0.17% |
+146,907
| 新規 | +$830万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
152
Exelixis
EXEL
$168億
| $836万 | 0.16% |
339,333
+255,250
| +304% | +$540万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
153
上場廃止
Kellanova
K
| $830万 | 0.16% |
127,248
+54,710
| +75% | +$368万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
154
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $828万 | 0.16% |
+302,744
| 新規 | +$833万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
TSS
155
上場廃止
Total System Services, Inc.
TSS
| $825万 | 0.16% |
141,663
+127,450
| +897% | +$729万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
156
Palo Alto Networks
PANW
$2637億
| $823万 | 0.16% |
369,000
+347,292
| +1,600% | +$702万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
157
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $820万 | 0.16% |
69,500
+7,600
| +12% | +$91万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
158
Tractor Supply
TSCO
$189億
| $817万 | 0.16% |
753,675
-436,080
| -37% | -$519万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
PNRA
159
上場廃止
Panera Bread Co
PNRA
| $808万 | 0.16% |
+25,669
| 新規 | +$803万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
160
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $796万 | 0.16% |
+228,730
| 新規 | +$790万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
161
eBay
EBAY
$531億
| $787万 | 0.15% |
225,267
-264,365
| -54% | -$905万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
162
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $782万 | 0.15% |
+141,126
| 新規 | +$756万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
163
GoDaddy
GDDY
$138億
| $770万 | 0.15% |
181,429
+164,829
| +993% | +$660万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
164
Archer Daniels Midland
ADM
$347億
| $765万 | 0.15% |
+184,942
| 新規 | +$794万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
165
Molina Healthcare
MOH
$109億
| $748万 | 0.15% |
108,136
+102,223
| +1,729% | +$627万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
166
Caterpillar
CAT
$2746億
| $742万 | 0.15% |
+69,049
| 新規 | +$701万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
SCG
167
上場廃止
Scana
SCG
| $740万 | 0.15% |
110,414
+24,753
| +29% | +$166万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
168
Citizens Financial Group
CFG
$274億
| $740万 | 0.15% |
207,308
+4,621
| +2% | +$16.4万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
169
Travelers Companies
TRV
$826億
| $740万 | 0.15% |
58,453
-76,853
| -57% | -$946万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
RAI
170
上場廃止
Reynolds American Inc
RAI
| $737万 | 0.15% |
+113,376
| 新規 | +$740万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
171
Regions Financial
RF
$245億
| $737万 | 0.15% |
+503,425
| 新規 | +$709万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
VWR
172
上場廃止
VWR Corporation
VWR
| $736万 | 0.14% |
222,903
+215,603
| +2,953% | +$675万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
173
F5
FFIV
$176億
| $734万 | 0.14% |
+57,736
| 新規 | +$756万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
174
US Bancorp
USB
$950億
| $734万 | 0.14% |
+141,266
| 新規 | +$728万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
AKRX
175
上場廃止
Akorn Inc
AKRX
| $731万 | 0.14% |
218,039
+194,839
| +840% | +$634万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Squarepointは2,064銘柄を保有し、保有額は$50.8億でした。前四半期の$36.3億から40%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Squarepointは2017年第2四半期に純新規資金として$13.9億を投じ、新たに586銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち519銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Taiwan ETFで、保有株数は2,618,387株、評価額は$9363万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち17%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustで、推定$3302万相当を売却しました。
- Squarepointが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Taiwan ETFで、株数は2,618,387株、評価額は$9363万でした。
- Squarepointは2017年第2四半期にVanEck Gold Miners ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7188万でした。
- Squarepointが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustで、推定$3302万相当を減らしました。
- Squarepointは2017年第2四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2650万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$50.8億のポートフォリオの16%を占めています。
- Squarepointは2017年第2四半期に新たに586件のポジションを取り、568件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で40%増加し、$50.8億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。