Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+$8989万 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$7188万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$6898万 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$6603万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$5868万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$3302万 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+$3238万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$2650万 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+$2468万 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+$2222万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.23% |
| 2 | 情報技術 | 14.6% |
| 3 | ヘルスケア | 11.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.26% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
KeyCorp
KEY
$225億
| $1420万 | 0.28% |
757,997
+526,972
| +228% | +$953万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
77
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $1409万 | 0.28% |
+3,898,600
| 新規 | +$1238万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
78
T-Mobile US
TMUS
$1812億
| $1399万 | 0.28% |
230,821
+221,721
| +2,436% | +$1444万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
79
Carnival Corporation Ltd
CCL
$395億
| $1386万 | 0.27% |
+211,311
| 新規 | +$1317万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
80
Northrop Grumman
NOC
$780億
| $1370万 | 0.27% |
53,382
-44,256
| -45% | -$1107万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
81
Take-Two Interactive
TTWO
$425億
| $1337万 | 0.26% |
+182,168
| 新規 | +$1247万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
82
Waste Management
WM
$971億
| $1291万 | 0.25% |
176,034
-115,647
| -40% | -$842万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
83
Marsh
MRSH
$978億
| $1244万 | 0.24% |
159,582
+129,470
| +430% | +$978万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
84
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $1233万 | 0.24% |
+87,498
| 新規 | +$1211万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
RSX
85
上場廃止
VanEck Russia ETF
RSX
| $1231万 | 0.24% |
642,056
+623,580
| +3,375% | +$1246万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
86
H&R Block
HRB
$61.7億
| $1218万 | 0.24% |
394,063
+254,892
| +183% | +$669万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
87
上場廃止
Berry Global Group, Inc.
BERY
| $1210万 | 0.24% |
231,065
+209,503
| +972% | +$1048万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
88
Chevron
CVX
$4222億
| $1197万 | 0.24% |
114,710
+75,139
| +190% | +$796万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
89
Norfolk Southern
NSC
$749億
| $1194万 | 0.24% |
98,135
-62,030
| -39% | -$729万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
90
Prudential Financial
PRU
$420億
| $1172万 | 0.23% |
108,402
+90,856
| +518% | +$965万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
91
Synopsys
SNPS
$887億
| $1170万 | 0.23% |
160,415
+94,467
| +143% | +$695万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
92
The Kraft Heinz Company
KHC
$290億
| $1167万 | 0.23% |
+136,258
| 新規 | +$1236万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
93
Paychex
PAYX
$410億
| $1151万 | 0.23% |
202,183
+171,137
| +551% | +$1005万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
94
Devon Energy
DVN
$527億
| $1144万 | 0.23% |
357,695
-114,236
| -24% | -$418万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
95
Vornado Realty Trust
VNO
$64.9億
| $1141万 | 0.22% |
150,344
+29,472
| +24% | +$228万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
96
Exelon
EXC
$472億
| $1131万 | 0.22% |
439,771
+287,540
| +189% | +$732万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
97
Yum! Brands
YUM
$427億
| $1123万 | 0.22% |
152,244
-242,478
| -61% | -$1687万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
98
Olin
OLN
$20.1億
| $1110万 | 0.22% |
366,550
+225,598
| +160% | +$691万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
99
DaVita
DVA
$109億
| $1109万 | 0.22% |
171,196
-27,890
| -14% | -$185万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
100
Fortinet
FTNT
$952億
| $1086万 | 0.21% |
1,451,015
+521,105
| +56% | +$404万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Squarepointは2,064銘柄を保有し、保有額は$50.8億でした。前四半期の$36.3億から40%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Squarepointは2017年第2四半期に純新規資金として$13.9億を投じ、新たに586銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち519銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Taiwan ETFで、保有株数は2,618,387株、評価額は$9363万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち17%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustで、推定$3302万相当を売却しました。
- Squarepointが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Taiwan ETFで、株数は2,618,387株、評価額は$9363万でした。
- Squarepointは2017年第2四半期にVanEck Gold Miners ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7188万でした。
- Squarepointが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustで、推定$3302万相当を減らしました。
- Squarepointは2017年第2四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2650万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$50.8億のポートフォリオの16%を占めています。
- Squarepointは2017年第2四半期に新たに586件のポジションを取り、568件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で40%増加し、$50.8億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。