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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$908億
売買回転率
33.11%
推定1年リターン
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.54%
1年予想リターン
+26.98%
3年間の予想リターン
+88.41%
5年予想リターン
+62.11%
10年間の推定リターン
+188.73%
AUM
$52億
運用資産残高の伸び率
+$1.16億
(+2.3%)
資金フロー
+$3254万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.98%
保有額
2,083
新規
588
買い増し
511
減少
480
解消
501
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$6581万 |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$6561万 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$6164万 |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+$5919万 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$4082万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$2.74億 |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+$9363万 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$5093万 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$4819万 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$3795万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 14.45% |
| 2 | 情報技術 | 13.1% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.53% |
| 4 | ヘルスケア | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
$3623億
| $2830万 | 0.54% |
463,248
+73,698
| +19% | +$447万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
27
Oracle
ORCL
$3963億
| $2810万 | 0.54% |
581,259
+455,391
| +362% | +$2266万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
AET
28
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $2768万 | 0.53% |
174,056
+169,195
| +3,481% | +$2643万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
MON
29
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $2657万 | 0.51% |
221,774
-12,149
| -5% | -$143万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
30
Mondelez International
MDLZ
$843億
| $2642万 | 0.51% |
649,690
+425,980
| +190% | +$1809万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
31
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$252億
| $2525万 | 0.49% |
1,099,589
-2,086,874
| -65% | -$4819万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
32
Williams Companies
WMB
$868億
| $2525万 | 0.49% |
841,265
+832,565
| +9,570% | +$2533万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
33
Kinder Morgan
KMI
$713億
| $2464万 | 0.47% |
1,284,709
-151,869
| -11% | -$296万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
|
AGN
34
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $2394万 | 0.46% |
116,790
+109,473
| +1,496% | +$2546万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
35
Quest Diagnostics
DGX
$286億
| $2379万 | 0.46% |
254,080
+164,498
| +184% | +$1746万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
36
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $2366万 | 0.46% |
132,616
+130,280
| +5,577% | +$2441万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
37
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$179億
| $2327万 | 0.45% |
+262,198
| 新規 | +$2314万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
38
Molson Coors Class B
TAP
$73.3億
| $2322万 | 0.45% |
284,417
+250,204
| +731% | +$2201万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
39
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$263億
| $2304万 | 0.44% |
70,605
+61,931
| +714% | +$1968万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
40
SiriusXM
SIRI
$107億
| $2283万 | 0.44% |
413,662
+240,699
| +139% | +$1332万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
41
Walmart Inc
WMT
$1兆
| $2280万 | 0.44% |
875,202
+601,251
| +219% | +$1577万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
42
Carnival Corporation Ltd
CCL
$395億
| $2261万 | 0.44% |
350,181
+138,870
| +66% | +$928万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
LVLT
43
上場廃止
Level 3 Communications Inc
LVLT
| $2260万 | 0.43% |
424,150
+385,148
| +988% | +$2146万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
44
Edison International
EIX
$231億
| $2242万 | 0.43% |
290,523
+225,047
| +344% | +$1780万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
45
Lockheed Martin
LMT
$1395億
| $2238万 | 0.43% |
72,112
+53,512
| +288% | +$1597万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
46
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.4億
| $2186万 | 0.42% |
496,317
-1,188,343
| -71% | -$5093万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
47
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
$12.9億
| $2175万 | 0.42% |
+880,767
| 新規 | +$2141万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
48
Allstate
ALL
$660億
| $2041万 | 0.39% |
222,050
+46,981
| +27% | +$427万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
49
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $2041万 | 0.39% |
264,303
-287,287
| -52% | -$2302万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
50
T-Mobile US
TMUS
$1812億
| $2010万 | 0.39% |
325,911
+95,090
| +41% | +$596万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Squarepointは2,083銘柄を保有し、保有額は$52億でした。前四半期の$50.8億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
Squarepointの2017年第3四半期の報告書には、新規 588件、511件増加しました、480件減少、501件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Japan ETFで、保有株数は1,203,234株、評価額は$6703万でした。 最も大きな売却はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定額は$2.74億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の14%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Squarepointが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Japan ETFで、株数は1,203,234株、評価額は$6703万でした。
- Squarepointは2017年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$6581万でした。
- Squarepointが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定$2.74億相当を減らしました。
- Squarepointは2017年第3四半期にiShares MSCI Taiwan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9363万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$52億のポートフォリオの11%を占めています。
- Squarepointは2017年第3四半期に新たに588件のポジションを取り、501件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$52億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。